Ist der Einsatz von Modellen für Sie mit einem zu hohen Risiko verbunden?
Die Finanzinstitute setzen zunehmend Modelle in ihren Kerngeschäftsprozessen ein. Sie bieten ein hohes Maß an Leistung und Flexibilität, können aber, wenn sie nicht verwaltet werden, wirtschaftliche, betriebliche, reputationsbezogene und regulatorische Risiken mit sich bringen.
Was ist MRM (Modell-Risikomanagement)?
Die Bedeutung der MRM und Modellrisiko Definition ist das Verlustrisiko, das sich aus der Verwendung ungenauer oder schlecht ausgearbeiteter Modelle zur Entscheidungsfindung ergibt. Modelle werden in allen Finanzdienstleistungsunternehmen eingesetzt und auch von anderen Unternehmen verwendet. Sie werden u. a. zur Bewertung von Risiken, zur Bewertung von Verbraucherkrediten, zur Vorhersage von Transaktionsbetrug und zur Aufdeckung verdächtiger, krimineller oder terroristischer Aktivitäten eingesetzt.
Die Verwendung von Modellen ist jedoch mit Kosten und Risiken verbunden, die von den direkten Kosten für ihre Entwicklung und Implementierung bis hin zu den negativen Auswirkungen von Entscheidungen reichen, die auf fehlerhaften oder falsch verwendeten Modellen beruhen. Daher ist es unerlässlich, ein Modellrisikomanagement (MRM) einzuführen, um die Risiken zu kontrollieren, die durch nicht gemanagte Modelle entstehen.
Modelle sind wichtig, müssen aber verwaltet werden
Modelle sind für Ihr Unternehmen von zentraler Bedeutung, da sie Ihnen helfen, neue Produkte zu entwickeln, Ihr Portfolio zu verwalten und Ihre Organisation zu führen. Deshalb ungesteuerte und unkontrollierte Änderungen Modelle, deren Daten oder Berechnungen können die Transparenz und Überprüfbarkeit beeinträchtigen, die Management, Aufsichtsbehörden und Interessengruppen heute im Rahmen des Modellrisikomanagements, einschließlich SR 11 7, SS3/8, CECL, IFRS 9 und anderen, erwarten.
Die Flexibilität und Leistungsfähigkeit von Modellen - ob in Python, R, MATLAB oder Excel entwickelt - bedeutet, dass sie von den Endnutzern sehr geschätzt werden die komplexe Geschäftsprobleme lösen wollen. Diese Flexibilität kann die Nutzer und ihre Institutionen durch eine mangelhafte Definition und Einhaltung der MRM-Richtlinien, fehlende Änderungskontrollen und -genehmigungen, Probleme mit der Datenqualität, der Dokumentenverwaltung, Fehler und Auslassungen bei Berechnungen und andere Probleme einem erheblichen Risiko aussetzen.
Der Wunsch nach Geschwindigkeit und Flexibilität kann dazu führen, dass die Nutzer Folgendes übersehen
die Politiken und Verfahren ihrer Organisation im Bereich MRM - einige sind vielleicht nicht einmal bewusst einer Richtlinie und wie ihre Anwendung in diese passt. Wenn Sie eine MRM-Richtlinie nicht befolgen oder eine Richtlinie verwenden, die den Anforderungen des Unternehmens nicht gerecht wird, riskieren Sie, eine fehlerhafte Anwendung in Produktion zu geben. Das mögliche Ergebnis? Verstöße gegen kommerzielle, betriebliche oder gesetzliche Richtlinien.
Sichtbarkeit und Zentralisierung sind unerlässlich
Zentral für die Durchsetzung einer MRM-Richtlinie? Einsicht in die Anwendungen, die in der Modellierungsumgebung eingesetzt werden. Auf diese Weise können Risikomanager die breite Palette der von den Endbenutzern entwickelten Anwendungen vollständig in die MRM-Umgebung einbinden, ohne die Benutzer daran zu hindern, ihre bevorzugten Anwendungen in vollem Umfang zu nutzen.
Entscheidend für ein wirksames MRM ist eine zentralisierte Überwachungsmöglichkeit in dem die Entwickler von Modellnutzungssand ihre MRM-Anwendungen registrieren können, während sie ihre Geschäfte wie gewohnt weiterführen. Damit wird ein robuster Rahmen für die Überwachung der Nutzung, des Werts und der Änderungen innerhalb der MRM-Umgebung geschaffen, der die Bedürfnisse des Unternehmens, der Interessengruppen und der Aufsichtsbehörden berücksichtigt.
Der Kern vieler Modellumgebungen ist die Verwendung von Excel-Tabellen oder Access-Datenbanken, entweder als eigenständige Modelle oder als Modell-Risikomanagement-Tools und Kalkulatoren, die andere Modelle speisen. Die Implementierung von Kontrollen und die Überwachung dieser Anwendungen ist entscheidend für wirksame und risikoresistente MRM.
Die Auswirkungen eines erfolgreichen Modell-Risikomanagements
Die Implementierung von MRM trägt dazu bei, dass die Modelle, auf die sich ein Unternehmen verlässt, genauer und relevanter sind. Das hilft die DFAST/CCAR-Vorschriften einzuhalten und regulatorischen Erwartungen, sondern führt auch zu bessere Geschäftsentscheidungen die sich positiv auf Leistung und Gewinn auswirken können.
Wenn die Daten zuverlässig und zeitnah sind, können Modelle sie in umsetzbare Strategien zur Risikominderung und zur Nutzung von Chancen umwandeln und Wettbewerbsvorteile schaffen.
Lösungen
Mitratech unterstützt Institutionen bei der Erweiterung und Aufrüstung ihrer aktuellen MRM-Umgebung durch den Einsatz leistungsstarker, bewährter Lösungen, die schnell zu installieren sind und einen Mehrwert bieten. schnell.
EUC/Schatten-IT-Management
Ein automatisiertes Werkzeug wie ClusterSeven ermöglicht es Ihnen, Änderungen an Tabellenkalkulationen von Endbenutzeranwendungen und anderen versteckten "Schatten-IT"-Datenbeständen in Ihrem Unternehmen proaktiv zu erkennen, zu überwachen, zu überprüfen und zu kontrollieren. Gewinnen Sie einen zentralisierte Ansicht der unternehmensweiten Nutzung kritischer Tabellenkalkulationen, einekritische Tabellenkalkulationen zu bewerten und zu priorisieren, und pür die Geschäftsleitung und Wirtschaftsprüfer Transparenz über Ihre wichtigsten Dateien schaffen.
Verwaltung der Politik
Eine Policy-Management-Lösung wie die von Mitratech PolicyHub spart Zeit und verbessert die Effizienz, indem es eine effektive Verwaltung der Richtlinien durch Automatisierung und Rationalisierung der damit verbundenen Prozesse unterstützt und die damit verbundenen Komplexitäten und Fehler beseitigt. So können Sie ein ethisches und vertretbares Compliance-Programm aufbauen.
