L'utilisation de modèles vous expose-t-elle à un risque trop élevé ?

Les institutions financières utilisent de plus en plus de modèles dans leurs processus de base. Ils offrent une grande puissance et une grande flexibilité, mais sans gestion, ils peuvent vous exposer à des risques commerciaux, opérationnels, réglementaires et de réputation.

Gestion du risque de modèle

Qu'est-ce que la gestion du risque de modèle (MRM) ?

La signification du MRM et risque de modèle est le risque de perte résultant de l'utilisation de modèles inexacts ou mal conçus pour prendre des décisions. Les modèles sont utilisés dans toutes les entreprises de services financiers et par d'autres entreprises également. L'évaluation des risques, l'attribution de scores de crédit aux consommateurs, la prédiction des fraudes dans les transactions et la détection d'activités suspectes, criminelles ou terroristes ne sont que quelques-unes de leurs utilisations variées.

L'utilisation de modèles comporte toutefois des coûts et des risques, qui vont des coûts directs liés à leur élaboration et à leur mise en œuvre aux conséquences négatives des décisions prises sur la base de modèles erronés ou mal utilisés. Il est donc essentiel d'adopter une gestion du risque de modèle (MRM) pour contrôler les risques créés par des modèles non gérés.

Les modèles sont essentiels, mais doivent être gérés

Les modèles sont au cœur de votre activité et vous aident à développer de nouveaux produits, à gérer vos portefeuilles et votre organisation. Ainsi, les modèles sont au cœur de votre activité. les changements non gérés et non contrôlés aux modèles, à leurs données ou à leurs calculs peut compromettre la transparence et l'auditabilité que la direction, les régulateurs et les parties prenantes attendent désormais des cadres de gestion du risque de modèle, notamment SR 11 7, SS3/8, CECL, IFRS 9 et d'autres.

La flexibilité et la puissance des modèles - qu'ils soient développés en Python, R, MATLAB ou Excel - signifient qu'ils sont très appréciés par les utilisateurs finaux qui cherchent à résoudre des problèmes complexes. Cette flexibilité peut exposer les utilisateurs et leurs institutions à des risques importants en raison d'une définition et d'un respect imparfaits de la politique de GRM, d'un manque de contrôle et d'approbation des modifications, de problèmes de qualité des données, de gestion des documents, d'erreurs et d'omissions dans les calculs, et d'autres problèmes.

Le désir de rapidité et de flexibilité peut amener les utilisateurs à négliger les aspects suivants
les politiques et procédures de leur organisation en matière de GRM - certains ne le sont même pas. conscient d'une politique et de la manière dont leur application s'y intègre. Ne pas suivre une politique de GRM ou utiliser une politique qui ne répond pas aux besoins de l'entreprise signifie que vous risquez de mettre en production une application défectueuse. Le résultat possible ? Des violations des directives commerciales, opérationnelles ou réglementaires.

La visibilité et la centralisation sont essentielles

Au cœur de la mise en œuvre d'une politique de GRM ? Avoir une visibilité sur les applications qui figurent dans l'environnement de modélisation. Cela permet aux gestionnaires de risques d'intégrer la vaste gamme d'applications développées par les utilisateurs finaux dans l'environnement MRM, sans empêcher les utilisateurs d'utiliser pleinement leurs applications préférées.

Pour que le mécanisme de gestion des ressources soit efficace, il est essentiel de disposer d'un système de gestion des ressources humaines. capacité de surveillance centralisée où les développeurs de sable pour utilisateurs de modèles peuvent enregistrer leurs applications de GRM tout en poursuivant leurs activités habituelles. Cela permet de mettre en place un cadre solide pour le suivi de l'utilisation, de la valeur et des modifications apportées à l'environnement de GRM, en conciliant les besoins de l'entreprise, des parties prenantes et des régulateurs.

Au cœur de nombreux environnements de modélisation se trouve l'utilisation de feuilles de calcul Excel ou de bases de données Access, soit en tant que modèles à part entière, soit en tant qu'outils de gestion des risques et de calculateurs qui alimentent d'autres modèles. La mise en œuvre de contrôles et la surveillance de ces applications sont essentielles pour une GRM efficace et résistante aux risques. 

L'impact d'une gestion réussie du risque de modèle

La mise en œuvre du MRM permet de s'assurer que les modèles sur lesquels s'appuie une organisation sont plus précis et plus pertinents. Cela contribue à rester en conformité avec DFAST/CCAR et les attentes réglementaires, mais conduit également à une meilleure prise de décision pour les entreprises qui peuvent avoir un impact positif sur les performances et les bénéfices.

Lorsque les données sont fiables et opportunes, les modèles peuvent les transformer en stratégies exploitables pour atténuer les risques, exploiter les opportunités et créer un avantage concurrentiel.

Solutions

Mitratech aide les institutions à augmenter et à moderniser leur environnement MRM actuel en s'appuyant sur des solutions puissantes et éprouvées qui sont rapides à installer et qui apportent de la valeur. rapide.

Gestion informatique EUC/Shadow

Un outil automatisé comme ClusterSeven vous permet de découvrir, de surveiller, d'examiner et d'auditer de manière proactive les modifications apportées aux feuilles de calcul des applications des utilisateurs finaux et à d'autres actifs de données " Shadow IT " cachés dans votre entreprise. Obtenez une une vue centralisée de l'utilisation des feuilles de calcul critiques à l'échelle de l'entreprise, un système de gestion de l'information et un système de gestion de l'information.évaluer les feuilles de calcul critiques et les classer par ordre de priorité, et pransmettre à la direction et aux auditeurs la transparence de vos dossiers les plus importants.

Gestion des politiques

Une solution de gestion des politiques comme celle de Mitratech PolicyHub permet de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité, en soutenant une gestion efficace des politiques par l'automatisation et la rationalisation des processus impliqués, et en supprimant les complexités et les erreurs qui y sont liées. Vous pouvez ainsi mettre en place un programme de conformité éthique et défendable.

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