2022 年 6 月，英国审慎监管局（PRA）就其对银行模型风险管理的期望发布了监管声明（SS）。
与美国监管指南 SR11-7 一样，PRA 的 CP6/22 也提供了一个模型风险管理框架，将模型风险本身定义为一种风险。这是继去年 9 月 "亲爱的首席执行官 "信函之后的又一举措，该信函强调了监管报告中对模型和电子表格缺乏控制的问题，并导致一些公司因这些失误而在今年晚些时候被处以罚款。
值得一提的是，这不仅仅是英国的现象。
联邦储备委员会的监督报告
在美国，联邦储备委员会在其 2019 年监管报告中首次强调了美国金融机构的非金融薄弱环节，如 IT 治理和风险管理问题。
美国联邦储备委员会的报告大多令人欣慰和鼓舞。他们的调查结果是，美国银行体系稳健，盈利能力强劲，资本和流动性水平符合预期。
然而，在这些机构目前尚未完成的监督结果中，60%以上与这些非财务缺陷有关。
这给各公司敲响了警钟，警告他们如果不解决这些问题，监管机构就会来敲门--花旗银行的同意令就是明证。
OCC 的《模型风险管理手册
OCC 在联邦储备委员会的报告之后，于去年发布了其模型风险管理手册。OCC 的代表明确表示，这并不是为了提供额外的模型风险管理要求，而是为了澄清 SR11-7 以及他们对企业的期望。
然而，对于一些受这本风险管理模型手册影响的公司来说，这些 "澄清 "远非简单明了，需要对政策和框架进行重大调整。
PRA 关于模型风险管理的 CP6/22
回到 CP6/22，我们可以预见，那些拥有成熟的模型风险管理计划的高活力、规模较大的公司应能做好准备。
然而，与 OCC 手册发布时的情况类似，更细化的定义正在产生一些工作流。下面重点介绍其中一些领域：
原则 1
引入了模型的扩展定义，将定量方法/工具以及 EUC 包括在内。需要能够识别、评估和证明这些模型，并以一致的方式纳入重要性和复杂性评估。这些都需要用适当的元数据记录在清单中。
原则 2
确定治理期望，要求现有结构、角色和责任趋于成熟，并明确强调这也适用于 第三方模式。
原则 3 - 5
讨论嵌入原则 1 和 2 的问题，并强调变更控制预期和模式缓解措施方面的挑战，这对任何已确定的欧盟企业来说都将是一项特殊挑战。
虽然这项工作仍在咨询阶段，但各公司在审查其政策的同时，也会验证其当前的模型、工具和欧盟补偿标准清单，确保其完整性和一致性。
Mitratech 的ClusterSeven解决方案套件可用于协助库存验证，并提供一个平台，以一致的方式捕获库存和风险评估，同时提供必要的工作流程和证明，以确保信息保持最新。在 Mitratech 的帮助下，提高贵组织的模型风险管理能力。
此外，还可查看 Bloor Research 发布的《2022 年 EUC 管理和治理市场更新报告》，该报告对 EUC 应用进行了评估，并了解了 ClusterSeven 被选为该报告冠军的原因。
