Die neuesten Erwartungen der PRA an das Modellrisikomanagement der Banken
Im Juni 2022 veröffentlichte die Prudential Regulation Authority (PRA) ihr Supervisory Statement (SS) über ihre Erwartungen an das Modellrisikomanagement der Banken.
Genau wie die US-Aufsichtsrichtlinien SR11-7 bietet die CP6/22 der PRA einen Rahmen für das Modellrisikomanagement, um das Modellrisiko als eigenständiges Risiko zu definieren. Dies ist eine Reaktion auf das Schreiben "Dear CEO" vom September letzten Jahres, in dem die mangelnde Kontrolle von Modellen und Tabellenkalkulationen in der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung hervorgehoben wurde, was dazu führte, dass eine Reihe von Unternehmen im Laufe des Jahres wegen dieser Mängel mit Geldbußen belegt wurden.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass dies nicht nur ein britisches Phänomen ist.
Der Aufsichtsbericht des Federal Reserve Board
In den USA hat die US-Notenbank in ihrem Aufsichtsbericht 2019 zum ersten Mal auf nichtfinanzielle Schwachstellen wie IT-Governance und Risikomanagement in US-Finanzinstituten hingewiesen.
Der Bericht der FED war im Großen und Ganzen beruhigend und ermutigend. Sie kam zu dem Ergebnis, dass das US-Bankensystem solide ist, die Rentabilität robust ist und die Kapital- und Liquiditätsausstattung den Erwartungen entspricht.
Von den derzeit noch ausstehenden aufsichtlichen Feststellungen in diesen Instituten beziehen sich jedoch über 60 % auf diese nichtfinanziellen Schwachstellen.
Dies war ein Weckruf für die Unternehmen und eine Warnung, dass die Aufsichtsbehörde an ihre Tür klopfen könnte, wenn die Probleme nicht angegangen werden - die Zustimmungsanordnung der Citi war der Beweis dafür.
Das OCC-Handbuch zum Modell-Risikomanagement
Das OCC folgte dem FED-Bericht und veröffentlichte im vergangenen Jahr sein Handbuch für das Modellrisikomanagement. Vertreter des OCC stellten klar, dass es sich dabei nicht um zusätzliche Anforderungen an das Modellrisikomanagement handelte, sondern um eine Klarstellung der SR11-7 und ihrer Erwartungen an die Unternehmen.
Für einige der von diesem Risikomanagement-Handbuch betroffenen Unternehmen waren diese "Klarstellungen" jedoch alles andere als einfach und erforderten erhebliche Anpassungen der Grundsätze und Rahmenbedingungen.
CP6/22 der PRA zum Modellrisikomanagement
Um auf CP6/22 zurückzukommen, können wir vorhersehen, dass hochdynamische, größere Unternehmen, die über ausgereifte Modell-Risikomanagementprogramme verfügen, gut aufgestellt sein dürften.
Ähnlich wie bei der Veröffentlichung des OCC-Handbuchs führen die detaillierteren Definitionen jedoch zu einer Reihe von Arbeitsströmen. Um einige dieser Bereiche hervorzuheben:
Grundsatz 1
Einführung einer erweiterten Definition von Modellen, die sowohl quantitative Methoden/Werkzeuge als auch EUCs umfasst. Die Notwendigkeit, in der Lage zu sein, diese Modelle zu identifizieren, zu bewerten und zu bescheinigen, sowie Materialitäts- und Komplexitätsbewertungen in einer konsistenten Weise einzubeziehen. Diese müssen in einem Inventar mit den entsprechenden Metadaten erfasst werden.
Grundsatz 2
Definiert die Governance-Erwartungen, die eine Reifung der bestehenden Strukturen sowie der Rollen und Zuständigkeiten erfordern, und hebt deutlich hervor, dass sich dies auch auf Modelle Dritter erstreckt.
Grundsatz 3 - 5
Sprechen Sie über die Einbettung der Grundsätze 1 und 2 sowie über die Herausforderungen, die sich aus den Erwartungen an die Änderungskontrolle ergeben, und über die Abschwächung von Modellen, die für alle identifizierten EUCs eine besondere Herausforderung darstellen werden.
Auch wenn die Konsultation noch läuft, werden die Unternehmen es nicht bereuen, ihre Strategien zu überprüfen und ihre aktuellen Bestände an Modellen, Instrumenten und EUCs zu validieren, um Vollständigkeit und Konsistenz zu gewährleisten.
Die ClusterSeven-Lösungssuite von Mitratech kann zur Unterstützung bei der Bestandsvalidierung eingesetzt werden und bietet eine Plattform zur konsistenten Erfassung des Bestands und der Risikobewertungen mit erforderlichen Workflows und Bescheinigungen, um die Aktualität der Informationen zu gewährleisten. Verbessern Sie das Modell-Risikomanagement in Ihrem Unternehmen mit Hilfe von Mitratech.
Sehen Sie sich außerdem den 2022 EUC Management and Governance Market Update Report von Bloor Research an, der EUC-Anwendungen misst, und erfahren Sie, warum ClusterSeven darin als Champion ausgewählt wurde.
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