Los retos y exigencias únicos a los que se enfrenta la economía mundial desde principios de 2020 han demostrado el valor de los modelos. También han puesto de relieve los riesgos que conlleva su uso.
Deloitte ha publicado recientemente un valioso estudio que analiza la realidad actual de la modelización y la gestión del riesgo de los modelos. Basándose en un trabajo de campo realizado a finales de 2020 y principios de 2021, el estudio arroja luz sobre la realidad del uso de los modelos y sobre cómo sus usuarios y gestores gestionan los riesgos a los que están expuestos.
Es mucho más matizado de lo que podrías pensar.
Gestión del riesgo de modelo (MRM) de un vistazo
Las directrices estadounidenses SR 11 7 definen un modelo como un método, sistema o enfoque cuantitativo que aplica teorías, técnicas y supuestos estadísticos, económicos, financieros o matemáticos para procesar datos de entrada y obtener estimaciones cuantitativas.
La gestión del riesgo de modelo se ha beneficiado significativamente de los avances tecnológicos de los últimos 30 años. Veamos algunos de los aspectos más destacados (así como algunos de los negativos) de esta evolución.
La investigación destaca muchos tipos de tecnología utilizados en el proceso MRM, incluyendo plataformas basadas en proveedores, plataformas desarrolladas internamente y hojas de cálculo Excel.
Las hojas de cálculo se utilizaron inicialmente para crear modelos que
ayudaran a comprender los riesgos crediticios de manera más eficaz.
Esto ha cambiado mucho a lo largo de los años. Ahora, las aplicaciones de modelización empresarial proporcionan más capacidades informáticas, que se extienden a la gestión del capital regulatorio, el capital de liquidez y formas más sofisticadas de riesgo crediticio. En general, su uso está diseñado para crear valor y conocimientos a partir de conjuntos de datos grandes, complejos y en constante evolución.
Las aplicaciones de modelización han creado riesgos operativos, normativos y de reputación que pueden atraer la atención de las autoridades.
Piénsalo: ¿qué pasaría si un modelo utilizado en una campaña de reclutamiento puntuara las solicitudes de los hombres de forma preferente frente a las de las mujeres? Además de exponerte a riesgos en materia de legislación laboral, ¡esto sería una pesadilla para el departamento de relaciones públicas!
El tamaño de la institución determina el tipo de modelo.
Las instituciones con grandes carteras de modelos necesitan plataformas escalables y utilizan la automatización para aprovechar al máximo las habilidades limitadas. Las instituciones más pequeñas, y las funciones de modelos especializadas en instituciones más grandes, probablemente utilizarán las capacidades existentes que reducen el costo y los gastos generales de implementar un programa de gestión de riesgos de modelos, sin dejar de abordar las necesidades de un enfoque basado en las mejores prácticas.
¿Cuál es el entorno óptimo para la gestión del riesgo de modelo?
El entorno óptimo para la gestión del riesgo de modelos es aquel en el que todos los requisitos de las mejores prácticas de MRM están alineados a lo largo de todo el ciclo de vida de la MRM. En este entorno, el proceso del ciclo de vida está altamente automatizado, es fluido y está optimizado. Lamentablemente, las investigaciones nos muestran que las empresas, tanto grandes como pequeñas, aún tienen un largo camino por recorrer antes de que sus procesos de MRM se optimicen de esta manera.
Hoy en día hay disponible una amplia gama de conjuntos de herramientas.
Con un énfasis especial en la flexibilidad, la rentabilidad y la facilidad de uso, una gama de conjuntos de herramientas permite a los equipos de modelización implementar regímenes MRM eficaces sin necesidad de aplicaciones informáticas empresariales complejas, costosas y que requieren mucho tiempo.
Un entorno de gestión de riesgos de modelos basado en las mejores prácticas proporcionará gestión de inventario, gestión de documentos, automatización del flujo de trabajo, certificación automatizada y soporte de modelos para el usuario final (capacidades de gestión de Excel). A medida que las instituciones y las empresas exploran nuevas formas flexibles de desarrollar sus modelos, también necesitarán nuevas formas más flexibles de gestionar modelos cada vez más diversos.
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