5 datos clave sobre la gestión del riesgo de modelo

Gestión del riesgo de modelo (MRM) de un vistazo

Las directrices US SR 11 7 definen un modelo como un método, sistema o enfoque cuantitativo que aplica teorías, técnicas y supuestos estadísticos, económicos, financieros o matemáticos para procesar datos de entrada y convertirlos en estimaciones cuantitativas.

La gestión del riesgo de modelo se ha beneficiado considerablemente de los avances tecnológicos de los últimos 30 años. Veamos algunos de los aspectos más destacados (y también algunos de los negativos) de esta evolución.

Las hojas de cálculo se utilizaron inicialmente para crear modelos que
ayudar a comprender mejor los riesgos de crédito

Esto ha cambiado mucho a lo largo de los años. Ahora, las aplicaciones de modelización empresarial ofrecen más capacidades informáticas, que se extienden a la gestión del capital reglamentario, el capital de liquidez y formas más sofisticadas de riesgo de crédito. En general, su uso está diseñado para crear valor y conocimiento a partir de conjuntos de datos grandes, complejos y cambiantes.

Las aplicaciones de modelización han creado riesgos operativos, normativos y de reputación que pueden atraer el escrutinio 

Piense en lo siguiente: ¿qué ocurre si un modelo utilizado en una campaña de contratación da preferencia a las solicitudes de hombres sobre las de mujeres? Además de exponerle a un riesgo en virtud de la legislación laboral, es una pesadilla para el departamento de relaciones públicas.

El tamaño de la institución determina el tipo de modelo

Las entidades con grandes patrimonios de modelos necesitan plataformas escalables y utilizar la automatización para aprovechar al máximo sus limitadas competencias. Las entidades más pequeñas, y las funciones especializadas en modelos de entidades más grandes, utilizarán probablemente las capacidades existentes que reducen el coste y los gastos generales de la implantación de un programa de gestión del riesgo de modelo, al tiempo que satisfacen las necesidades de un enfoque basado en las mejores prácticas.

¿Cuál es el entorno óptimo para la gestión del riesgo de modelo?

El entorno óptimo de Gestión del Riesgo de Modelo es aquel en el que todos los requisitos de las mejores prácticas de MRM están alineados a lo largo de todo el ciclo de vida de MRM. En este entorno, el proceso del ciclo de vida está altamente automatizado, sin fisuras y racionalizado. Desafortunadamente, la investigación nos muestra que las empresas grandes y pequeñas tienen un largo camino por recorrer antes de que sus procesos de MRM estén optimizados de esta manera.

En la actualidad existen varios conjuntos de herramientas

Con una prima en la flexibilidad, la rentabilidad y la facilidad de uso, una serie de conjuntos de herramientas permiten a los equipos de modelado implementar regímenes eficaces de MRM sin necesidad de aplicaciones informáticas empresariales complejas, costosas y lentas.

Un entorno de Gestión del Riesgo de Modelo basado en las mejores prácticas proporcionará gestión de inventarios, gestión de documentos, automatización del flujo de trabajo, atestación automatizada y apoyo al usuario final del modelo (capacidades de gestión de excel). A medida que las instituciones y empresas exploren nuevas formas flexibles de desarrollar sus modelos, también necesitarán formas nuevas y más flexibles de gestionar modelos cada vez más diversos.