5 faits essentiels sur la gestion du risque de modèle
Les défis et les exigences uniques auxquels l'économie mondiale est confrontée depuis le début de l'année 2020 ont démontré la valeur des modèles. Ils ont également mis en évidence les risques liés à leur utilisation.
Deloitte a récemment publié une étude précieuse qui donne un aperçu de la réalité de la modélisation et de la gestion des risques liés aux modèles aujourd'hui. S'appuyant sur un travail de terrain réalisé fin 2020 et début 2021, elle met en lumière les réalités de l'utilisation des modèles et la manière dont leurs utilisateurs et gestionnaires gèrent les risques qu'ils exposent.
C'est beaucoup plus nuancé que vous ne le pensez.
La gestion du risque de modèle (MRM) en un coup d'œil
Les lignes directrices de la RS 11 7 des États-Unis définissent un modèle comme une méthode, un système ou une approche quantitative qui applique des théories, des techniques et des hypothèses statistiques, économiques, financières ou mathématiques pour transformer des données d'entrée en estimations quantitatives.
La gestion du risque de modèle a largement bénéficié des avancées technologiques au cours des 30 dernières années. Examinons quelques-uns des points forts (et des points faibles) de cette évolution.
L'étude met en évidence de nombreux types de technologies utilisées dans le processus de GRM, y compris des plates-formes basées sur des fournisseurs, des plates-formes développées en interne et des feuilles de calcul Excel.
Les feuilles de calcul ont d'abord été utilisées pour créer des modèles destinés à
de mieux comprendre les risques de crédit
Cette situation a beaucoup évolué au fil des ans. Aujourd'hui, les applications de modélisation d'entreprise offrent davantage de capacités de calcul, s'étendant à la gestion du capital réglementaire, au capital de liquidité et à des formes plus sophistiquées de risque de crédit. D'une manière générale, leur utilisation est conçue pour créer de la valeur et des informations à partir d'ensembles de données volumineux, complexes et évolutifs.
Les applications de modélisation ont créé des risques opérationnels, réglementaires et de réputation qui peuvent faire l'objet d'un examen minutieux
Que se passe-t-il si un modèle utilisé dans le cadre d'une campagne de recrutement évalue les candidatures des hommes de manière préférentielle par rapport à celles des femmes ? En plus de vous exposer à des risques en matière de droit du travail, c'est un cauchemar pour le service des relations publiques !
La taille de l'institution détermine le type de modèle
Les établissements disposant d'un grand nombre de modèles ont besoin de plates-formes évolutives et recourent à l'automatisation pour tirer le meilleur parti de compétences limitées. Les établissements plus petits, et les fonctions de modèle de niche dans les grands établissements, utiliseront probablement les capacités existantes qui réduisent le coût et les frais généraux de la mise en œuvre d'un programme de gestion du risque de modèle, tout en répondant aux besoins d'une approche fondée sur les meilleures pratiques.
Quel est l'environnement optimal pour la gestion du risque de modèle ?
L'environnement optimal de gestion du risque de modèle est celui dans lequel toutes les exigences des meilleures pratiques de gestion du risque de modèle sont alignées sur l'ensemble du cycle de vie de la gestion du risque de modèle. Dans cet environnement, le processus de cycle de vie est hautement automatisé, transparent et rationalisé. Malheureusement, les études montrent que les entreprises, grandes et petites, ont encore du chemin à parcourir avant que leurs processus de gestion des risques de modèle soient optimisés de cette manière.
Une série d'outils est disponible aujourd'hui
En privilégiant la flexibilité, la rentabilité et la facilité d'utilisation, une gamme d'outils permet aux équipes de modélisation de mettre en œuvre des régimes de GRM efficaces sans devoir recourir à des applications informatiques d'entreprise complexes, coûteuses et fastidieuses.
Un environnement de gestion du risque de modèle basé sur les meilleures pratiques fournira une gestion de l'inventaire, une gestion des documents, une automatisation du flux de travail, une attestation automatisée et un soutien au modèle de l'utilisateur final (capacités de gestion excel). Alors que les institutions et les entreprises explorent de nouveaux moyens flexibles de développer leurs modèles, elles auront également besoin de de nouveaux moyens plus flexibles de gérer des modèles de plus en plus diversifiés.
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