注意差距：模型风险管理--最佳实践与现实

他们再次帮助高级管理人员在高度活跃的经济中指明了前进的道路，使许多银行取得了巨大成功。

在此期间，模型风险管理（MRM）团队也受到了挑战，他们必须确保用于管理模型风险的系统和流程在激烈的变革和混乱中保持有效，从而为业务提供支持。

近年来，对许多人来说，MRM 本身有点像 "黑盒子"，但德勤咨询公司（Deloitte）发布了一份关于 2021 年 MRM 现实情况的研究报告，揭示了它的缺点和优点。 我们在一份新的MRM 白皮书中对这项研究进行了深入探讨。

这些研究的特色是值得仔细阅读的见解，其中包括

• 总体而言，模式在银行中得到了很好的定义和理解
• 模型清单已被广泛使用，其技术特点使其易于使用。
• 尽管如此，并非所有车型都有集中库存。
• 并非所有模型所有者都了解自己的责任
• 投资倾向于模型开发而非模型验证

这一洞察力令人着迷，因为它为参与研究的 80 多家各种规模的银行描绘了一幅图景，即客户关系管理制度比许多参与其中的银行愿意向同行承认的要复杂和细致得多。现实情况是，这些系统和流程并不是高度完善、自动化和精简的系统和流程，而是在有限的时间和技能以及与其他部门共同完成预算的需要之间的妥协

谁拥有最完善的 MRM 框架？

提出的问题可与美国 SR 11 7 框架和英国 SS3/18 规定的行业最佳做法进行比较。

最大的银行拥有最完善的管理成果管理框架，这些框架与最佳做法密切吻合。标准做法有时偏离最佳做法的地方是那些最近才将建模作为核心能力的领域，如操作风险或信贷决策，甚至是人力资源。这些职能部门可能在中央库存之外拥有更多的模型，并更多地使用人工流程来管理与模型验证有关的问题。这些都给企业带来了巨大的模型风险。

谁偏离了最佳做法（为什么）？

规模较小的机构在使用模型方面通常不那么雄心勃勃，仍然主要关注信用风险。尽管如此，他们缺乏预算和技能，这意味着他们通常限制对 MRM 技术的投资，通常使用 excel、电子邮件和 Sharepoint 等工具。这些公司使用的是人工流程，而最佳实践提倡使用自动化来减少错误和降低风险。

许多机构偏离最佳做法有几个原因。有些是因为没有足够的人员能够提供最佳实践的 MRM。不足为奇的是，他们通常在最著名的机构负责核心模式，磨练可能是独一无二的系统和流程，因此既有价值又昂贵。

另一个问题是技术。许多较新的模型是在公司 IT 部门的控制和影响之外建立的，使用的是基于终端用户和云的功能。这种情况意味着良好做法更难实施或灌输，使各种规模的机构都面临模型风险。

获取 MRM 白皮书了解详情

我们已经 编写了一份 MRM 白皮书以帮助机构更好地理解研究及其与监管机构制定的最佳实践之间的关系。白皮书探讨了这些最佳实践的定义、研究的主题，以及以技术为主导的 MRM 方法，帮助各种规模的机构缩小最佳实践、有限技能和各种技术基础设施模型之间的差距。