OCC 将量化模型纳入监管合规范围
美国货币监理署（OCC）是美国主要的银行业监管机构，该机构最近发布了《模型风险管理手册》。该手册详细介绍了 OCC 希望其特许银行如何管理其模型风险管理流程，以及审查人员将如何评估这些流程......包括定量模型。
该出版物是一项重大发展，它使银行的 MRM 系统和流程与OCC 希望银行管理利息风险管理和流动性管理等领域的方式保持一致，后者也有自己的手册。
在美国，风险管控的监管审查程度不及银行业的其他领域。2011 年，美国联邦储备委员会发布了 SR 11 7，对如何最好地管理 MRM 提供了高层次的概述，但除此之外，几乎没有详细的指导和指示。
定量模型的使用发生了重大变化
MRM 手册》的出版表明，过去 10-15 年间，模型在银行业务中的作用已发生了翻天覆地的变化。虽然多年来模型一直是信贷风险管理的关键要素，但包括市场风险、操作风险在内的其他领域，甚至人力资源和市场营销领域，最近也开始利用模型从庞大的数据集中获取新的见解。
它们的使用 现已涵盖银行业务的方方面面，包括业务管理、客户关系管理、风险管理和产品开发。
例如，历史悠久的信用风险模型通常是在公司 IT 部门的支持下进行管理和交付的。这就带来了 IT 部门应有的所有控制措施和透明度。
然而，近年来，云计算等技术的发展意味着建模团队可以访问技术、数据库和模型数据，而无需 IT 部门的任何参与。德勤（Deloitte）的最新研究表明，并非所有这些新近成立的建模团队都能遵循最佳实践 MRM。
力求模型使用的一致性
OCC 旨在使模型的使用方式保持一致，无论其管理方式如何。许多人对OCC 的主要要求不会陌生，即需要定义模型、模型的使用和所有权、如何控制模型以及如何管理模型。
新颖之处在于，监理协调委员会扩大了需要纳入 MRM 的范围，超越了核心业务模式本身。
新颖之处在于，监理委扩大了需要纳入 MRM 的范围，超越了核心业务模型本身。支持核心模型的数据源和定量模型必须以同样的方式进行管理。它们需要像任何核心业务模型一样被置于 一个中央清单 中。这就意味着，数据源或建模工具中的错误可能会产生与核心模型相同的灾难性影响。
定量模型--用于支持建模的工具和计算器--是一项重大挑战。它们代表了 MRM 的非正式一面，因为它们可以根据业务需要，通过快速提供新数据和计算输入来增强模型。定量模型通常使用 Excel 电子表格，利用其强大的功能快速提供结果。Excel 的灵活性是有代价的；它缺乏变更控制和透明度，而这正是 OCC 目前对整个建模系统的期望。
使用 Excel 的关键问题...
问题的关键在于，银行中的每个人都在许多业务应用中使用 Excel，因此使用的电子表格数量将是巨大的。尽管如此，OCC 仍希望银行能找到所有而不仅仅是部分使用过的定量模型。此外，银行还需要定期搜索使用中的工具和计算器，因为员工一直在创建新的定量模型。
最后，需要定期向 OCC 报告银行遵守要求的情况。
对定量模型的关注意味着许多美国银行需要投资于强大的文件搜索、过滤和库存管理功能来管理这些模型。这些功能需要为定量模型带来通常应用于核心业务模型的管理控制类型。这需要包括文件管理、变更控制、变更审批和自动报告。
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