很难否认 CCAR 在美国银行监管中的重要性。
2008 年金融风暴之后，银行业的流程显然不够完善。如果没有无法控制的因素的帮助，银行就无法支撑自己。当这些因素动摇时，银行也随之动摇。
为监测该行业在不利经济形势下的自我保护能力，《资本分析与审查综合报告》（以下简称"《分析报告》"）对该行业进行了评估。 全面资本分析和审查（CCAR(CCAR) 测试于 2011 年推出，目的是使银行保持在可持续的运营模式内，从而保护更广泛的社会免受类似 2008 年金融风暴造成的严重负面影响。
CCAR银行法规由多项压力测试组成，旨在确定银行是否有足够的资本保护自身免受经济衰退或金融市场危机等负面经济发展的影响。在美国，如果一家银行的资产超过 500 亿美元，就必须通过自己的风险管理团队以及美联储的测试来完成压力测试。
银行和金融业 CCAR 压力测试的基础知识
无论您是已经在金融和银行业工作了很长时间，还是刚刚开始考虑进入这个快节奏的行业，了解银行 CCAR 测试的基本知识都至关重要。
CCAR 银行业压力测试是在影响全球市场的 2007-2008 年金融危机后不久推出的，现已成为银行机构监管框架的重要组成部分。这些测试旨在确定银行是否能够抵御类似 2007 年和近年来其他危机的经济崩溃，以限制此类事件再次发生可能造成的损害。
银行机构现在必须不遗余力地确保人员配备齐全，并拥有足够的资本来应对重大的经济衰退，以便通过要求它们进行的 CCAR 银行压力测试。这些测试每年进行一次，使监管机构能够密切关注所有正在运营的银行。
请继续阅读，了解银行压力测试的内容。
什么是 CCAR 银行压力测试？
为了确定银行在危机情况下的自我保护能力，压力测试主要集中在以下关键领域：
- 信用风险
- 市场风险
- 流动性风险
根据美联储和国际货币基金组织设定的标准，使用计算机模拟来运行危机事件的假定 CCAR 模型。在此过程中， 所有银行都要接受一套通用的 "基本""不利""严重不利 "情景的 压力测试。其中一个假设的 CCAR 压力测试模型可能涉及南美洲的自然灾害、北非或其他地方的政治动荡。其他情景涉及社会因素，如房价下跌 17%、失业率达到 12%等。
除了上述投机情况外，测试还复制了过去发生过的危机，如
- 大萧条
- 1999 - 2000 年科技泡沫崩溃
- 2007 年金融危机
有了这些假设情景，银行就会对未来九个季度的财务预测进行汇编，并分析其业务中是否有足够的资本来应对所有可能发生的情况。每年，CCAR都会随着模拟模型的不同而略有变化。
压力测试和 CCAR 对银行有何影响？
根据法律规定，CCAR和压力测试的结果是公开发布的。这意味着每个人都能看到银行在测试情景下的表现。
根据CCAR，无法承受假设情景压力的机构必须通过减少分红和股票回购来应对。这些策略的目的是保护和恢复银行的资本储备。未达到规定通过水平的银行必须接受公众监督。过去，这曾对股价造成影响。
对金融机构来说，并不是只有通过或不通过两种结果，有时银行也会获得有条件的通过。从本质上讲，银行几乎没有通过测试。在这种情况下，相关机构必须重新提交一份行动计划，以纠正已发现的风险。
CCAR对银行监管的重要性毋庸置疑。这些机构倒闭对社会的影响远远超出了经济领域。因此，确保采取负责任的做法，防止出现导致 2007 年崩盘的行为，对于持续监控和改进至关重要。
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