在过去的 18 个月里，金融服务领域中很少有像建模团队这样需要反复适应和改变的领域。他们帮助业务部门应对降低风险和业务日常管理的挑战。
这些团队不得不应对全球经济前所未有的萎缩、政府的大量经济 干预以及复杂混乱的经济复苏。
在开发、验证和管理模型方面，这些条件远非理想，而这些模型将为高级管理人员做出完全知情的决策提供所需的洞察力。这些条件使得提供审计师和监管机构所需的良好实践模型风险管理（MRM）证据具有挑战性。
英国审慎监管局（PRA）最近 发布了一封信，详细介绍了书面审计报告的专题发现。这封信寄给了所有受英国监管的银行的首席财务官，涵盖了包括 MRM 在内的一系列问题。
建模分析是全面的，侧重于 COVID 相关经济数据对模型的短期和长期影响。它还涵盖了 各机构在对模型结果进行手动修改时 必须采取的步骤，以帮助工作人员在比较更良性条件下的类似结果时理解模型结果。
解决 MRM 的弱点
虽然信中强调了公司如何加强模型风险管理，但在如何记录模型、模型资源如何紧张以及如何使用临时数据和模型、工具和计算器来帮助制定结果等方面仍存在不足。
PRA 对超负荷工作的建模团队在充满挑战的业务和经济形势下提供有价值的结果所面临的挑战表示同情。
尽管如此，这封信还是加强了对未来管理模型风险的期望。最近，PRA 也 向英国银行业首席执行官们发出了一封类似的 信， 信中指出了在监管报告中使用不可控模型的问题，需要管理层关注并采取行动。
英国以外的机构也不能安于现状。美国货币监理署（OCC）最近发布了 新的《MRM 手册》，很可能会研究同样的问题。
方圆
致首席财务官们的信强调了 监管机构目前在评估 MRM 薄弱环节 时所涉及的 细节深度。这封信还有助于凸显困难重重的建模团队仍然依赖人工和临时流程的程度。
这些都是银行面临的重大问题，因为银行对模型的依赖程度越来越高，而在技能和专业知识方面又面临诸多限制。建模工作十分复杂，在满足业务和监管机构需求的同时，充分利用现有的专业知识是关键所在。
机构如何才能摆平这个怪圈？
自动化已经是建模流程的重要组成部分。 但是，业务需求和监管机构对 MRM 薄弱环节的期望正在鼓励各机构研究如何以最佳方式自动管理临时模型和数据。机构希望拥有与企业 IT 应用程序相同的控制水平和透明度。
Excel 电子表格是这些临时模型的主要工具，其强大的功能、灵活性和广泛的使用使其成为理想的工具。Excel 也是银行用来支持其建模过程的工具和计算器中的重要工具。也可能使用其他应用程序，如 SAS、Python 或 MATLAB，但往往不受公司 IT 部门的控制。
至于 Excel，关键问题是 Excel 中没有任何控制措施，使其与企业 IT 应用程序保持一致。
您应该采取哪些措施来解决 MRM 的弱点？
第一步是创建一个集中的模型库存。这将为管理基于 Excel 的重要模型奠定基础。这一功能使管理人员能够一目了然地了解其基于 Excel 的模型，而无论这些模型位于何处。它还提供了一个文档库，有助于监管机构期望看到的文档管理流程。
下一阶段是发现阶段，可以从任何金融机构的大量电子表格中找出关键任务模型电子表格。这些电子表格需要包括 PC、笔记本电脑、文件共享、SharePoint 环境和云计算环境中的电子表格。无论是其他电子表格还是其他数据源，都需要识别和监控与这些模型电子表格的链接。
问题的关键在于，Excel 中没有任何控制措施，使其与企业 IT 应用程序保持一致。
最后一个阶段是主动监控建模电子表格。这将突出显示包括缺失数据、错误和断开链接在内的问题，以便在这些问题对业务产生重大影响之前加以识别和解决。这项功能还可以按用户和审批人监控更改。这确保了审计跟踪的需要，以提供机构应提供的透明度。
我们提到的其他建模应用程序，如 SAS 或 Python，非常适合基于库存的自助式验证管理。用户可以保留根据需要使用它们的能力，同时还能提供机构和监管机构所需的透明度和可审计性。
Mitratech 提供一系列可靠的 MRM 解决方案 这些解决方案在世界上一些要求最严格的金融机构的实践中得到了验证。这些解决方案实施迅速，实现价值也同样迅速，可帮助各种规模的机构满足管理层和监管机构的更高期望。
管理您的影子 IT 电子表格
有了 ClusterSeven，您就能控制隐藏在企业内部的终端用户计算资产，这些资产可能会带来隐藏风险。
