什么是 DQM，我们为什么要讨论它们？
SS1/23 将 DQMs 提请银行注意，并设定了 2024 年 5 月模型风险管理 (MRM) 合规的时间表。您准备好了吗？
PRA 最近发布的监管声明 (SS)1/23 对金融机构思考模型风险管理(MRM) 的方式做出了一些重大改变。其中最重要的变化是对确定性定量方法（DQMs）的更新。
SS1/23 要求金融机构识别 DQM，并按照传统模式的管理方式对其进行更严格的管理。
但实际上：什么是 DQM？
在 SS1/23 中，PRA 对模型进行了广泛而扩展的定义，将 DQM 包括在内。监管声明解释道"就本监管声明中所包含的预期而言，模型被定义为一种定量方法，它应用统计、经济、金融或数学理论、技术和假设将输入数据处理为输出数据。"传统模型一般被理解为定量方法的随机或非确定性子集，而 SS1/23 中更广泛的定义则将 DQM 或确定性定量模型作为模型的一个子集。
这些新确定的模型可能归 IT 部门所有，但并不总是。它们可以是电子表格、自定义应用程序等，也可以由最终用户拥有。由于 DQM 无处不在，而且它们并未受到 MRM 团队的管理，因此新声明要求金融机构根据这一扩展定义重新评估其模型风险。
它们为何重要？
目前，大多数 DQM 都是按照 IT 管理其应用程序的相同准则进行管理的：即通过访问控制、变更控制和基于角色的权限。但许多 DQM 应受到 MRM 控制。企业必须从使用案例的角度来理解 DQM：这些模型是用来做什么的？当 DQM 用于财务报告目的、流动性、预测、资本和其他功能时，就需要按照更高的标准对其进行管理。对这些 DQM 的正确管理要求其控制和测试与该方法所服务的业务目的、所依据的方法以及支持其功能的假设相一致。
企业应如何处理 SS1/23 对 DQM 的修改？
企业必须在 2024 年 5 月 17 日前证明某种形式的合规性。
一方面，团队可以通过查看他们已经确定的 DQM 并评估其当前应用的治理水平来开始工作并取得快速收益。如果某个 DQM 需要接受类似 IT 的管理，公司就可以进行 "管理升级"，开始询问在整个 DQM 生命周期中必须执行哪些控制和测试，以及必须进行哪些监控。
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