Un aspecto que se destacó en la reciente carta enviada por la Autoridad Reguladora Prudencial (PRA) del Reino Unido a los directores ejecutivos de los bancos y sociedades de crédito hipotecario del Reino Unido fue el uso de la gestión del riesgo de modelo (MRM) en el proceso de presentación de informes. ¿Qué queremos decir con esto?
Los modelos predictivos son un elemento fundamental de muchos marcos normativos para calcular resultados en un entorno empresarial sometido a tensiones. Las instituciones cuentan con equipos de modelización que gestionan los modelos en el marco de gestión del riesgo de modelización (MRM) SS3/18 de la PRA. Sin embargo, la naturaleza fragmentada de los informes normativos implica que es probable que existan muchos modelos con aplicaciones normativas que quedan fuera del ámbito y el control de los equipos de MRM.
La investigación de la PRA identificó la falta de controles aplicados a los modelos. Sin controles adecuados, se pueden realizar cambios sin dejar constancia, lo que aumenta el riesgo de informes erróneos. La falta de controles también puede indicar procesos de gestión subóptimos en otros aspectos de la gestión de modelos, como la supervisión, la documentación y la aplicación coherente de las políticas de MRM en toda la empresa.
MRM en banca
Los modelos en la banca pueden adoptar muchas formas.
Las hojas de cálculo pueden funcionar como aplicaciones EUC, en las que los usuarios aprovechan la potencia y flexibilidad de las hojas de cálculo para crear aplicaciones de software fuera del control y la influencia del departamento de TI de la empresa. El uso de EUC en las empresas no es inusual.
Las hojas de cálculo pueden utilizarse como fuentes de datos de referencia, recopilando información de una serie de sistemas centrales de todo el banco; como calculadoras para generar los datos utilizados para completar los informes; como modelos para ayudar a crear los resultados requeridos en algunos informes; o pueden utilizarse en el proceso de conciliación para recopilar, revisar y modificar los resultados reglamentarios finales, a medida que las empresas aplican su criterio experto en sus «informes finales».
Sin embargo, la falta de controles y transparencia inherente a las hojas de cálculo significa que los datos pueden sobrescribirse sin previo aviso, pueden pasarse por alto errores en los datos o pueden romperse los enlaces a otras aplicaciones y fuentes de datos sin que nadie se dé cuenta. En la presentación de informes reglamentarios, el riesgo de enviar un informe erróneo a la PRA debido a estos errores es significativo.
Otros modelos EUC basados en plataformas como SAS, MATLAB y Python también son muy populares.
Es probable que la PRA centre su futuro escrutinio en estos modelos basados en EUC, más inseguros. Entonces, ¿qué puede hacer un equipo de MRM para responder positivamente a las expectativas de la PRA?
La naturaleza fragmentada de los informes reglamentarios implica que es probable que existan muchos modelos con aplicaciones reglamentarias que quedan fuera del alcance y control de los equipos de modelización.
Cómo gestionar sus modelos EUC
El primer paso es crear un inventario de modelos centralizado, que proporciona la base para una gestión y un control eficaces de los modelos. Un inventario le proporciona un marco de trabajo que supervisa de forma proactiva los modelos. Proporciona un repositorio de los documentos que definen el uso, el diseño y la propiedad de un modelo. Proporciona la base para el proceso de aprobación del flujo de trabajo, que es un elemento crucial de la gestión del cambio que la PRA espera ver.
La siguiente etapa es supervisar de forma proactiva sus modelos. Los procesos de certificación periódicos permiten a los usuarios confirmar el estado de sus modelos y destacar cualquier cambio y novedad que deba señalarse a los equipos de gestión, riesgo y cumplimiento, así como a la PRA. Las empresas deben no Ignorar los modelos basados en hojas de cálculo en este proceso de supervisión y control de cambios Las empresas pueden aprovechar la automatización para detectar dónde los problemas, los errores y la falta de datos pueden afectar a su capacidad para proporcionar resultados normativos precisos a la PRA. Estas alertas constituyen la base de los informes que proporcionan visibilidad a los equipos de riesgo, cumplimiento y gestión que, según la PRA, necesitaban mejoras.
Una vez que el inventario y los controles están en su lugar, la fase final es descubrimiento, donde se garantiza la veracidad del inventario para asegurar que recoge todos los modelos en uso, en particular los gestionados por los usuarios finales (por ejemplo, modelos de hojas de cálculo). Las mejores prácticas, según las expectativas de la PRA, exigirán a los bancos que realicen búsquedas en todo el parque informático, en ordenadores personales, particiones de archivos, sitios SharePoint o entornos de computación en la nube. Los riesgos de pasar por alto un modelo que podría ser una hoja de cálculo clave son demasiado importantes. El uso generalizado de modelos EUC en todos los procesos empresariales requiere capacidades de búsqueda potentes, escalables y robustas.
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