如果您在美国金融业工作，或者您的工作与美国金融业有关，毫无疑问，您一定听说过CCAR和DFAST。但如果能更好地了解这些监管框架的内容，会对您有所帮助吗？如果是这样，我们的简单指南将为您提供帮助。

了解 CCAR 和 DFAST 对美国银行业的影响，讨论它们给金融机构带来的挑战。

全面资本分析和审查 (CCAR) 和多德-弗兰克法案压力测试 (DFAST) 是为提高银行和金融机构抵御经济冲击的能力而引入的监管框架。以下是它们的工作原理。

什么是 CCAR？

CCAR 由美国联邦储备委员会管理，每年对机构的资本规划流程进行评估，确保有足够的资本水平在经济压力或金融危机期间维持运营。

CCAR 诞生于 2008 年全球金融危机，其三大原则是

  1. 评估银行是否拥有足够的资本来满足现在和未来的需要
  2. 审查资本结构和稳定性，以应对各种压力测试情景。
  3. 评估包括股票或股息在内的资本分配计划，以确保其符合最低资本要求。
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什么是 DFAST？

DFAST 也由美联储管理，要求总资产超过 100 亿美元的机构进行压力测试评估并提交评估结果，同时向公众披露。

该评估旨在为监管机构提供前瞻性信息，以协助银行业监管，同时也向美国公众保证，如果再次发生危机，美国经济的复原力将会很强。

CCAR 与 DFAST 的区别

尽管 CCAR 和 DFAST 非常相似，但必须指出的是，这两个监管框架之间存在重大差异。

主要区别在于这些法规所适用的机构规模。CCAR 是适用于大型公司的法规。如果一家公司拥有大量资产，就需要遵守 CCAR。总资产不超过 100 亿美元的机构必须完成 DFAST 评估，但规模较大的机构也需要每年完成这项评估。

CCAR 仅用于评估大型机构的规划流程，这些机构的资产可能大大超出 DFAST 的要求。CCAR 和 DFAST 的测试和相关规则不同，因此机构需要了解两者的具体细节。

CCAR 面临哪些挑战？

CCAR 和 DFAST的要求给银行带来了诸多挑战，银行必须有效计算与各种潜在经济变量相关的潜在损失事件。这种统计分析通常使用电子表格构建的模型（至少部分使用电子表格）进行，电子表格因其熟悉性、低成本和灵活性而仍然是最常用的工具。

然而，这些电子表格模型可能很快就会变得臃肿不堪，这意味着它们在压力测试过程中提供的数据失去了透明度，因而也失去了信任。

帮助遵守 CCAR 和 DFAST

拥有准确和最新的数据是交付 CCAR 结果的关键。如果不能识别和控制压力测试过程中涉及的所有电子表格，机构在最好的情况下会面临耗时的手工操作过程，以确保准确性，在最坏的情况下，则会面临违规风险。

我们的报告技术能够自动识别和监控关键电子表格，无需 人工检查，从而确保数据的准确性。通过将企业 IT 系统中相同的控制、可审计性和透明度引入 Excel 电子表格，Excel 电子表格可以继续发挥其强大的功能和灵活性，成为 CCAR 和 DFAST 合规流程的一部分。

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