La gestión del riesgo de modelo: buenas prácticas y realidad

Una vez más, han sido capaces de ayudar a los altos directivos a trazar el camino a seguir en una economía muy dinámica, lo que ha permitido a muchos bancos cosechar grandes éxitos.

Los equipos de Gestión del Riesgo de Modelo (MRM) también se han enfrentado a retos durante este periodo y han tenido que apoyar al negocio garantizando que los sistemas y procesos utilizados para gestionar el riesgo de modelo siguieran siendo eficaces durante los intensos cambios y perturbaciones.

En los últimos años, la gestión de las relaciones con los clientes (MRM) ha sido para muchos un proceso un tanto "enmascarado", pero la consultora Deloitte ha arrojado luz sobre sus vicios y virtudes con la publicación de un estudio sobre la realidad de la MRM en 2021. Es una investigación que hemos explorado en profundidad en un nuevo libro blanco sobre MRM.

Los resultados de la investigación recompensan una lectura atenta:

• Los modelos, en general, están bien definidos y comprendidos en los bancos
• Los inventarios de modelos son de uso generalizado y cuentan con una tecnología que facilita su utilización.
• Dicho esto, no todos los modelos están en inventarios centralizados.
• No todos los propietarios de modelos comprenden sus responsabilidades
• La inversión favorece el desarrollo de modelos frente a su validación

Este dato es fascinante porque la imagen que ofrece de los cerca de 80 bancos, de todos los tamaños, que participaron en la investigación es que los regímenes de MRM son más complejos y matizados de lo que a muchos de los implicados probablemente les gustaría admitir ante sus homólogos. En lugar de un conjunto de sistemas y procesos altamente pulidos, automatizados y racionalizados, la realidad es que estos sistemas y procesos son un compromiso entre el tiempo y las habilidades limitadas y la necesidad de completar el presupuesto con otros departamentos.

¿Quién tenía los marcos de GRM más desarrollados?

Las cuestiones planteadas pueden compararse con las mejores prácticas del sector, definidas por el marco SR 11 7 de EE.UU., y la SS3/18 del Reino Unido.

Los bancos más grandes tenían los marcos de MRM más desarrollados que se alineaban estrechamente con las mejores prácticas. Donde la práctica estándar a veces se apartaba de las mejores prácticas era en aquellas áreas que habían adoptado más recientemente la modelización como una capacidad básica, como el riesgo operativo o la toma de decisiones crediticias, o incluso RRHH. Es probable que estas funciones tuvieran más modelos fuera del inventario central y recurrieran más a procesos manuales para gestionar, por ejemplo, los problemas relacionados con la validación de modelos. Esto presenta riesgos de modelo significativos para las empresas.

¿Quién se apartó de las mejores prácticas (y por qué)?

Las entidades más pequeñas solían ser menos ambiciosas en el uso de modelos, centrándose principalmente en el riesgo de crédito. Sin embargo, su falta de presupuesto y de conocimientos les ha llevado a limitar su inversión en tecnología de MRM, utilizando normalmente herramientas como Excel, correo electrónico y Sharepoint. Estas empresas utilizan procesos manuales cuando las mejores prácticas abogarían por el uso de la automatización para reducir los errores y reducir el riesgo.

Hay varias razones por las que muchas instituciones se apartan de las mejores prácticas. Algunas se debían a que no había suficiente personal en ningún lugar que pudiera aplicar las mejores prácticas de GRM. No es de extrañar que, en las instituciones más destacadas, fueran los encargados de los modelos básicos, perfeccionando sistemas y procesos que probablemente fueran únicos y, por tanto, valiosos y caros.

Otra cuestión era la tecnología. Muchos de los modelos más recientes se han construido fuera del control y la influencia de la función de TI corporativa, utilizando capacidades basadas en el usuario final y en la nube. Esta situación significa que las buenas prácticas son más difíciles de aplicar o inculcar, lo que expone a entidades de todos los tamaños al riesgo de los modelos.

Obtenga el libro blanco de MRM para conocer los detalles

Hemos creado un libro blanco sobre MRM para ayudar a las entidades a comprender mejor la investigación y su relación con las mejores prácticas, tal y como las establecen sus reguladores. Explora estas definiciones de mejores prácticas, los temas principales de la investigación y un enfoque tecnológico de la GRM que ayuda a las entidades de todos los tamaños a salvar la distancia entre las mejores prácticas, la escasez de competencias y una infraestructura tecnológica modelo diversa.