Les modèles financiers ont connu une année record en 2020 et 2021, car les modélisateurs des services financiers ont été ébranlés par les circonstances exceptionnelles des grands chocs économiques, avant de se remettre sur pied grâce à la reprise des économies.
Une fois de plus, ils ont été en mesure d'aider les cadres supérieurs à tracer la voie à suivre dans une économie très dynamique, ce qui a permis à de nombreuses banques de connaître un grand succès.
Les équipes de gestion du risque de modèle (MRM) ont également été mises à l'épreuve pendant cette période et ont dû soutenir l'entreprise en veillant à ce que les systèmes et les processus utilisés pour gérer le risque de modèle restent efficaces pendant une période de changement et de perturbation intenses.
Ces dernières années, la gestion des ressources en ressources humaines (MRM) a été pour beaucoup un processus un peu "boîte noire", mais les consultants Deloitte ont fait la lumière sur ses vices et ses vertus en publiant une étude sur les réalités de la MRM en 2021. Il s'agit d'une étude que nous avons explorée en profondeur dans un nouveau livre blanc sur le MRM.
L'étude présente des informations qui méritent d'être lues attentivement :
- Dans l'ensemble, les modèles sont bien définis et compris dans les banques
- Les inventaires modèles sont largement utilisés et sont dotés d'une technologie qui les rend faciles à utiliser.
- Cela dit, tous les modèles ne font pas l'objet d'un inventaire centralisé.
- Les propriétaires de modèles ne comprennent pas tous leurs responsabilités
- L'investissement favorise le développement de modèles plutôt que leur validation
Ce point de vue est fascinant car l'image qu'il donne des quelque 80 banques, de toutes tailles, qui ont participé à l'étude est que les régimes de GRM sont plus complexes et plus nuancés que beaucoup de ceux qui y participent ne voudraient probablement l'admettre à leurs pairs. Plutôt qu'un ensemble de systèmes et de processus hautement perfectionnés, automatisés et rationalisés, la réalité est que ces systèmes et processus sont un compromis entre un temps et des compétences limités et la nécessité de boucler le budget avec d'autres départements.
Quels sont les cadres de GRM les plus développés ?
Les questions soulevées peuvent être comparées aux meilleures pratiques du secteur, définies par le cadre américain SR 11 7 et le cadre britannique SS3/18.
Les plus grandes banques disposent des cadres de GRM les plus développés, qui s'alignent étroitement sur les meilleures pratiques. Là où les pratiques standard s'écartent parfois des meilleures pratiques, c'est dans les domaines qui ont plus récemment adopté la modélisation comme capacité de base, comme le risque opérationnel ou la prise de décision en matière de crédit, ou même les ressources humaines. Ces fonctions disposaient probablement d'un plus grand nombre de modèles en dehors de l'inventaire central et avaient davantage recours à des processus manuels pour gérer les problèmes liés à la validation des modèles, par exemple. Ces fonctions présentent des risques importants pour les entreprises.
Qui s'est écarté des meilleures pratiques (et pourquoi) ?
Les petits établissements sont généralement moins ambitieux dans leur utilisation des modèles et restent concentrés sur le risque de crédit. Cela dit, en raison de leur manque de budget et de compétences, elles ont généralement limité leurs investissements dans la technologie MRM, en utilisant des outils tels qu'Excel, le courrier électronique et Sharepoint. Ces entreprises utilisent des processus manuels alors que les meilleures pratiques préconisent l'automatisation pour réduire les erreurs et les risques.
Plusieurs raisons expliquent pourquoi de nombreuses institutions se sont écartées des meilleures pratiques. Certaines d'entre elles étaient dues au fait qu'il n'y avait pas suffisamment de personnel capable d'appliquer les meilleures pratiques en matière de GRM. Il n'est pas surprenant de constater que ces personnes s'occupent généralement des modèles de base dans les institutions les plus importantes, perfectionnant les systèmes et les processus qui sont probablement uniques et, par conséquent, précieux et coûteux.
Un autre problème est celui de la technologie. De nombreux modèles récents ont été élaborés en dehors du contrôle et de l'influence de la fonction informatique de l'entreprise, en utilisant des capacités basées sur l'utilisateur final et sur l'informatique en nuage. Cette situation signifie qu'il est plus difficile d'appliquer ou d'inculquer les bonnes pratiques, ce qui expose les institutions de toutes tailles à des risques liés aux modèles.
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Nous avons créé un livre blanc sur le GRM pour aider les institutions à mieux comprendre la recherche et sa relation avec les meilleures pratiques, telles qu'elles sont définies par leurs régulateurs. Il explore les définitions des meilleures pratiques, les principaux thèmes de la recherche et une approche technologique du MRM qui aide les institutions de toutes tailles à combler le fossé entre les meilleures pratiques, les compétences limitées et une infrastructure technologique diversifiée.
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