¿Qué es el riesgo de modelo?
El uso de modelos financieros conlleva cierto grado de riesgo. Cuando una organización utiliza un modelo, el término "riesgo de modelo" se refiere simplemente a las pérdidas potenciales que pueden producirse debido a errores en el desarrollo o el uso del modelo en cuestión.
La información que se emplea en la creación del modelo tendrá cierta influencia en el grado de riesgo al que podría exponerse el resultado final. Junto con las teorías y cálculos económicos y estadísticos, todos los modelos financieros se basan, en cierta medida, en suposiciones (que no siempre son exactas). Otros posibles factores de riesgo son el uso de información inexacta, los errores humanos, los errores técnicos y los problemas en la programación del propio modelo.
Marcos de gestión del riesgo de modelo
Las entidades financieras están sometidas a un escrutinio cada vez mayor por parte de los organismos reguladores sobre el uso que hacen de los modelos. En consecuencia, es más importante que nunca que los riesgos de modelo se gestionen eficazmente. Por ello, el desarrollo de un marco de gestión del riesgo de modelo se está convirtiendo rápidamente en una práctica común. Con un marco sólido, las instituciones pueden mejorar enormemente la eficiencia y la gobernanza de los modelos financieros, ayudando a evitar errores, pérdidas y daños a la reputación. Pero, ¿cómo se aseguran las empresas de que su gestión del riesgo está a la altura?
Los procesos manuales no bastan para gobernar los modelos
Nuestras potentes funciones de gestión del riesgo de modelo (MRM) permiten a las entidades financieras llevar a cabo iniciativas de MRM de forma rápida, eficiente y eficaz.
Las instituciones necesitan una solución MRM flexible, dinámica y eficaz que pueda evolucionar al ritmo de sus necesidades y su negocio. ClusterSeven MRM cubre una amplia gama de entornos de modelos y las herramientas y calculadoras que los alimentan, proporcionando un MRM potente, flexible y rentable para cualquier institución, ya sea que esté utilizando modelos para gestionar el negocio, desarrollar nuevos productos, o para cumplir con regulaciones como SR11-7 y SS 3/18 o iniciativas como la Resiliencia Operativa del Reino Unido.
Aligere las presiones y reduzca sus costes
Las aplicaciones de modelos suelen gestionarse manualmente, lo que somete a los equipos de modelización a la presión de verificar la exactitud y gestionar la documentación de los cambios, generar informes y ofrecer la transparencia y el servicio mejorado que exigen la dirección y los reguladores, todo ello con tiempo y presupuesto limitados. Pero como se señala en nuestro libro blanco con Chartis Research, esta demanda de transparencia de los modelos no hará sino aumentar y las organizaciones deben estar preparadas.
Mediante la automatización de la gobernanza de modelos, ClusterSeven MRM ayuda a mitigar el riesgo y apoyar el cumplimiento a un nivel completamente nuevo, al tiempo que ofrece eficiencia y precisión que ningún proceso manual puede siquiera acercarse.
Crear un inventario central de modelos, herramientas y calculadoras
Identifique, analice y gestione sus modelos, herramientas y calculadoras en un inventario de modelos centralizado para toda la empresa.
Nuestra plataforma está diseñada con una vista altamente configurable, un amplio almacenamiento de documentos y potentes funciones de asignación de conexiones de datos. Todo ello le permite desplegar rápidamente una solución de gestión de riesgos de modelo sin necesidad de desarrollo personalizado.
Documentación y seguimiento de los modelos a lo largo de su ciclo de vida
Cree un flujo de trabajo automatizado de gestión del riesgo de modelo y un proceso de gestión de tareas utilizando nuestras funciones de supervisión y alerta proactivas.
Defina de forma sencilla y rápida atributos, flujos de trabajo, informes, diseños de pantalla, algoritmos, comprobaciones de riesgos, flujos de datos y linaje. Capture la estructura y complejidad de sus modelos, herramientas y calculadoras.
Gane confianza con la seguridad basada en funciones y los registros de auditoría completos
Obtenga una pista de auditoría completa de las actualizaciones e interacciones con su marco de gestión del riesgo de modelo, lo que le permitirá comprender su riesgo de modelo. Defina las funciones y el acceso a la plataforma, lo que le permitirá una gestión de la seguridad basada en funciones y una mayor transparencia con una visión de toda la empresa.
Gestión del riesgo de modelo en toda la empresa
ClusterSeven MRM es una solución integral única para gestionar el riesgo de modelo ayudando a su equipo de modelado a comprender mejor las capacidades y limitaciones de los modelos. Esto le permite utilizar los modelos de manera más eficaz con los problemas y las ineficiencias detectadas antes y con mayor facilidad, y por lo tanto la mejora de sus modelos críticos para el negocio.
Los modelos sofisticados y automatizados de gestión de riesgos no sólo satisfacen a los reguladores, sino que también agilizan el flujo de trabajo y son más rentables, gracias al ahorro de tiempo y a la reducción de las pérdidas financieras. Además, permiten tomar mejores decisiones empresariales gracias a la mayor transparencia de los modelos.
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