Lösungen für das Modellrisikomanagement (MRM)
Reduzieren Sie das Modellrisiko und verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung mit branchenführenden Lösungen für das Modellrisikomanagement, die Modellermittlung, -validierung, -überwachung, -berichterstattung und vieles mehr umfassen.
Was ist Modellrisiko? (Und warum sollten Sie sich dafür interessieren?)
Wenn eine Organisation ein Modell verwendet, bezieht sich der Begriff „Modellrisiko“ einfach auf die potenziellen Verluste, die ihr aufgrund von Fehlern bei der Entwicklung oder Verwendung des betreffenden Modells entstehen können.
Und warum sollten Sie sich für die Überwachung des Modellrisikos interessieren?
Modelle – ob sie nun auf Wirtschaftstheorien, statistischen Berechnungen oder prädiktiven Analysen basieren – stützen sich oft auf Annahmen, die fehlerhaft oder unvollständig sein können oder im Laufe der Zeit fehlerhaft oder unvollständig werden („Modelldrift“). Berücksichtigt man die Risiken, die mit ungenauen Dateneingaben, menschlichen Fehlern und technischen oder programmierbezogenen Problemen verbunden sind, kann dieses Risiko in Bezug auf Betriebsverluste, Bußgelder und Reputationsschäden kostspielig werden (insbesondere in großem Maßstab).
Neue MRM-Regeln verändern die Risikostrategie – Haben Sie Ihre Tools und DQMs unter Kontrolle?
Finanzinstitute werden von den Aufsichtsbehörden hinsichtlich ihrer Verwendung von Modellen zunehmend kritisch geprüft.
Die britische SS1/23 der PRA der Bank of England, die kanadische OSFI E23 und die erneute Fokussierung der OCC auf das Modellrisikomanagement (Comptrollers Handbook – Model Risk Management) – alle betonen die dringende Notwendigkeit einer Überwachung auf Vorstandsebene und die Einrichtung robuster Rahmenwerke für das Modellrisikomanagement.
Sie erwarten außerdem, dass Unternehmen das gesamte Ökosystem betrachten, auf das sich Modelle für Daten stützen – diese Tools oder DQMs (deterministische quantitative Methoden gemäß Definition der PRA) sind integraler Bestandteil der von ihnen unterstützten Modelle, und daher erwarten die Regulierungsbehörden, dass sie über ähnliche, aber angemessene Kontrollen verfügen. Unternehmen sollten mindestens folgende Maßnahmen ergreifen:
- Verfügen Sie über ein zentralisiertes Inventar
- Stellen Sie sicher, dass sie nach Risiko eingestuft sind.
- Sorgen Sie für angemessene Kontrollen
Entdecken Sie, was unsere Kunden über Mitratechs MRM zu sagen haben
„[Mitratech MRM Solution]: Die einzige denkbare Möglichkeit, wie wir die Vorschriften einhalten und das Risiko von Tabellenkalkulationen mindern können.“
„Wir haben die Fragen identifiziert, die wir den Benutzern stellen wollten, um die Einhaltung der Regel sicherzustellen, und mit Hilfe der Lösung eine Vorlage erstellt, die für das Unternehmen effizienter ist.“
„Mitratech ist eine wichtige Säule für die Entwicklung unserer Beratungstätigkeit. Das Unternehmen ist bestrebt, unsere Herausforderungen und die unserer Kunden zu verstehen und gemeinsam daran zu arbeiten, unsere Stärken zum Vorteil unserer Kunden zu nutzen.“
Das Rätselraten beim Modellrisiko beenden
Wir zeigen Ihnen, wie Sie Prozesse optimieren, Fehler reduzieren und Compliance-Anforderungen erfüllen können – alles in einer einzigen Demo.
Planen Sie Ihre DemoModellrisikomanagement-Rahmenwerke
Da die Abhängigkeit von Modellen (insbesondere KI-gesteuerten) zunimmt, müssen Unternehmen sicherstellen, dass sie:
- Verfügen Sie über ein vollständiges Modellinventar.
- Strenge Sicherheitsvorkehrungen treffen, um Genauigkeit und Konformität zu gewährleisten
Das Vernachlässigen dieser Kontrollen ist nicht nur ein technisches Versäumnis, sondern auch ein strategisches und regulatorisches Risiko.
Mit einem soliden Rahmenwerk für Modellrisiken können Unternehmen die Effizienz und Governance ihrer Modelle erheblich verbessern und so Fehler, Verluste und Reputationsschäden vermeiden. Aber wie stellen Unternehmen sicher, dass ihre Risikomanagementprozesse den Anforderungen gerecht werden?
Manuelle Prozesse reichen für die Modell-Governance nicht mehr aus
Modellumgebungen erstrecken sich oft über mehrere Plattformen – SAS, Python, R und sogar Excel – und schaffen damit einen Mehrwert, aber auch erhebliche Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung informeller, dezentraler Systeme.
Das manuelle Modellrisikomanagement erhöht den Druck auf die Mitarbeiter, Genauigkeit zu gewährleisten, Änderungen zu verfolgen, Berichte zu erstellen und die wachsenden Transparenzanforderungen des Managements und der Aufsichtsbehörden zu erfüllen. Angesichts begrenzter Ressourcen haben die Teams Mühe, Modelle zu pflegen, Risiken zu mindern und die verschärften regulatorischen Anforderungen effizient zu erfüllen.
Das Management von Modellrisiken muss nicht komplex sein
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Planen Sie Ihre DemoErstellen Sie ein zentrales Verzeichnis von Modellen, Tools und Rechnern.
Identifizieren, analysieren und verwalten Sie alle Ihre Modelle, Tools und Rechner ganz einfach über ein zentralisiertes, unternehmensweites Inventar.
Unsere Plattform bietet eine hochgradig konfigurierbare Benutzeroberfläche, eine robuste Dokumentenspeicherung und erweiterte Funktionen zur Datenverbindungszuordnung, wodurch eine schnelle Bereitstellung einer Lösung für das Modellrisikomanagement ermöglicht wird – ohne dass eine kundenspezifische Entwicklung erforderlich ist.
Dokumentieren und Verfolgen von Modellen während ihres gesamten Lebenszyklus
Erstellen Sie einen automatisierten Workflow für das Modellrisikomanagement und einen Aufgabenverwaltungsprozess, der unsere proaktiven Überwachungs- und Warnfunktionen nutzt.
Definieren Sie schnell Attribute, Workflows, Berichte, Bildschirmlayouts, Risikoprofilierung, Risikoprüfungen, Datenflüsse und Herkunft. Erfassen Sie die Struktur und Komplexität Ihrer Modelle, Tools und Rechner.
Gewinnen Sie Vertrauen durch rollenbasierte Sicherheit und vollständige Prüfprotokolle
Sie erhalten einen vollständigen Prüfpfad für Aktualisierungen und Interaktionen mit Ihrem Modell-Risikomanagement-Rahmenwerk, der es Ihnen ermöglicht, Ihr Modellrisiko zu verstehen. Definieren Sie Rollen und Zugriff auf die Plattform und erhalten Sie ein vollständiges rollenbasiertes Sicherheitsmanagement, das für mehr Transparenz und eine unternehmensweite Übersicht sorgt.
Entlasten Sie sich und senken Sie Ihre Kosten
Modellanwendungen werden oft manuell verwaltet, was einen erheblichen Druck auf die Teams ausübt, die Genauigkeit zu überprüfen, Änderungsdokumentationen zu verwalten, Berichte zu erstellen und die gesetzlichen Transparenzanforderungen zu erfüllen – oft innerhalb enger Budgets und Zeitvorgaben.
Die Model Risk Management (MRM)-Lösung von Mitratech automatisiert die Modell-Governance, trägt zur Risikominderung und zur Einhaltung von Vorschriften bei und bietet eine unvergleichliche Effizienz und Präzision, die weit über die Möglichkeiten manueller Prozesse hinausgeht.
Der Mitratech-Unterschied – Was zeichnet die Lösung von Mitratech im Bereich Model Risk Governance aus?
Schnelle Implementierung
Nutzen Sie einsatzbereite Vorlagen, um Ihre Modellrisikolösung schnell zu implementieren. Seien Sie in wenigen Wochen statt Monaten startklar.
Entdecken Sie unternehmensweites Modellrisikomanagement
Die Mitratech Model Risk Management Platform ist eine einzigartig umfassende Lösung für das Management von Modellrisiken, die Ihrem Modellierungsteam hilft, die Fähigkeiten und Grenzen von Modellen besser zu verstehen. So können Sie Modelle effektiver nutzen, da Probleme und Ineffizienzen früher und leichter erkannt werden, wodurch Sie Ihre geschäftskritischen Modelle verbessern können.
Hochentwickelte, automatisierte Risikomanagementmodelle erfüllen nicht nur die Anforderungen der Aufsichtsbehörden, sondern optimieren auch die Arbeitsabläufe und sind dank Zeitersparnis und geringerer finanzieller Verluste kostengünstiger. Außerdem ermöglichen sie bessere Geschäftsentscheidungen durch erhöhte Modelltransparenz.
FDICs Modellrichtlinien für das Risikomanagement stellen Institute weiterhin vor Herausforderungen
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Lesen Sie das WeißbuchHäufig gestellte Fragen (FAQs)
Was ist Modellrisikomanagement und warum ist es wichtig?
Modellrisikomanagement (MRM) ist der Prozess der Identifizierung, Bewertung und Minderung von Risiken, die mit der Verwendung von Modellen innerhalb einer Organisation verbunden sind. Dazu gehört auch, sicherzustellen, dass die Modelle genau, konform und transparent sind. Ein effektives MRM trägt dazu bei, finanzielle, operative und regulatorische Risiken zu vermeiden, die durch Modellfehler oder -missbrauch entstehen, und stellt sicher, dass die Modelle zuverlässige Ergebnisse liefern und die Integrität des Unternehmens wahren.
Was sind die wichtigsten Vorteile der Automatisierung von Modellrisikobewertungen?
Die Automatisierung der Modellrisikobewertung bringt mehrere wesentliche Vorteile mit sich:
- Verbesserte Effizienz: Reduziert den manuellen Aufwand und beschleunigt den Bewertungsprozess.
- Konsistenz: Gewährleistet, dass Bewertungen gründlich und unternehmensweit standardisiert sind.
- Transparenz: Dokumentiert automatisch Prozesse und Ergebnisse, wodurch die Einhaltung von Vorschriften leichter nachgewiesen werden kann.
- Geringeres Risiko: Minimiert menschliche Fehler und liefert zeitnahere Einblicke in potenzielle Modellausfälle.
Wie stellen Sie die Einhaltung der regulatorischen Standards im Modellrisikomanagement sicher?
Unsere Plattform ist auf die wichtigsten regulatorischen Rahmenbedingungen abgestimmt und stellt sicher, dass alle Modellrisikobewertungen, Validierungen und Dokumentationen den Branchenstandards und regulatorischen Anforderungen entsprechen. Automatisierte Compliance-Prüfungen, die Integration in gängige Kontrollrahmenwerke und integrierte Prüfpfade erleichtern es Unternehmen, die Einhaltung regulatorischer Richtlinien nachzuweisen und potenzielle Risiken zu minimieren.
Wie kann Ihre Lösung dazu beitragen, meine Modellrisikomanagementprozesse zu optimieren?
Unsere Lösung vereinfacht und automatisiert den Prozess des Modellrisikomanagements, indem sie Tools zur Zentralisierung von Modellbewertungen, zur Verbesserung der Dokumentation und zur Gewährleistung der Einhaltung von Branchenstandards bereitstellt. Mit einsatzbereiten Vorlagen, einer konfigurationsfreien Einrichtung und automatisierter Berichterstellung reduzieren wir den Bedarf an manuellen Eingriffen, sparen Zeit und Ressourcen und sorgen gleichzeitig für mehr Genauigkeit und Transparenz.
Welche Arten von Modellen können über Ihre Plattform verwaltet werden?
Unsere Plattform unterstützt eine Vielzahl von Modellen, darunter Vorhersagemodelle, statistische Modelle, Modelle für maschinelles Lernen, Finanzmodelle und Risikomanagementmodelle. Unabhängig davon, ob Sie Modelle in SAS, Python, R oder Excel verwalten, kann unsere Lösung alle Modelle zentralisieren, bewerten und verwalten, unabhängig von der Plattform oder Komplexität.
©2026 Mitratech, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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