L'enquête menée auprès du secteur met en évidence la feuille de route pour la réussite du MRM

La recherche explore l'ampleur et la complexité croissantes de la gestion des risques de marché (MRM), alors que les plus grandes institutions renforcent leurs systèmes et processus MRM, tandis que leurs homologues plus modestes s'initient aux principes fondamentaux de la MRM, peut-être pour la première fois.

Il existe des thèmes communs à toutes les institutions. Davantage de modèles sont désormais considérés comme « entrant dans le champ d'application » de la MRM, car ils occupent une place de plus en plus centrale dans les processus opérationnels clés, tels que la prise de décision en matière d'investissement, l'approbation des prêts aux clients, la gestion des risques, la gestion commerciale ou le développement de produits, pour ne citer que quelques exemples.

Parallèlement, les régulateurs s'appuient sur des réglementations en matière de MRM telles que la SR 11-7 aux États-Unis et la SS3/18 au Royaume-Uni, et appliquent désormais des exigences relatives au renforcement de la résilience opérationnelle et à une plus grande attention portée aux risques non financiers, en particulier les risques opérationnels. Cela place la MRM résolument dans le champ des risques d'entreprise au niveau du conseil d'administration.

Le plus grand défi pour les équipes MRM

L'enquête souligne la nécessité de trouver un équilibre entre l'intensification de la MRM, avec des ressources, des compétences et un budget limités, et le besoin de transparence et d'auditabilité. Résoudre ce problème sera le plus grand défi auquel seront confrontées les équipes de modélisation et leur direction au cours des prochaines années.

L'enquête examine également comment les plus grandes institutions ouvrent la voie à l'intégration de la gestion des risques liés aux modèles (MRM) au cœur de la gestion des risques d'entreprise. Plusieurs d'entre elles ont divisé leur approche de la gestion des risques liés aux modèles en créant une double structure de gestion, composée d' un comité stratégique des risques liés aux modèles et d' un comité opérationnel des risques liés aux modèles.

Comme leur nom l'indique, leurs attributions varient. Les comités stratégiques définissent généralement les politiques en matière de risque lié aux modèles et l'appétit pour le risque lié aux modèles, qui doivent être alignés sur le profil de risque stratégique de leur institution. Les comités opérationnels sont davantage impliqués dans le suivi de l'utilisation, de la gestion et de la validation des modèles par rapport à la politique et aux besoins de l'entreprise. Les deux comités exigent des types et des niveaux de reporting différents, mais les rapports destinés à chacun d'eux doivent être cohérents, précis et provenir de la même « source fiable ».

Les applications et les meilleures pratiques utilisées ?

Les applications utilisées pour gérer la gestion des relations clients (MRM) occupent une place importante dans l'enquête. Les plus grandes institutions utilisent des applications dédiées fournies par des éditeurs, tandis que les institutions de taille moyenne et les plus petites utilisent souvent des feuilles de calcul Excel ou SharePoint, voire se passent sansaucune méthode ni aucun outil. aucune méthode ni aucun outil. L'enquête suggère que bon nombre de ces institutions envisagent d'améliorer leur MRM, en réponse aux pressions du secteur.

Un autre domaine exploré ? La mesure dans laquelle les meilleures pratiques MRM ont été mises en œuvre, en mettant l'accent sur la nécessité d'une gestion entièrement intégrée des inventaires de modèles, des documents, du cycle de vie des modèles et des flux de travail, ainsi que des rapports et des analyses.

Les résultats suggèrent que la valeur d'un inventaire de modèles de base est largement acceptée comme fondement de la MRM. Cela sera très utile aux entreprises lorsqu'elles devront faire face aux problèmes commerciaux soulignés précédemment. Cependant, ils offrent également de nombreuses preuves de la nécessité d'intégrer la gestion du cycle de vie, l'automatisation des flux de travail, la gestion des documents et les analyses, qui seront essentielles pour soutenir pleinement les comités stratégiques et opérationnels chargés des risques liés aux modèles, la gestion des risques, la conformité et les auditeurs.

Les entreprises fournissent déjà ces capacités d'une manière ou d'une autre, mais selon des méthodes qui sont susceptibles d'être lentes, imprécises et coûteuses , et qui deviendront bientôt impraticables.

Il existe plus d'options de livraison MRM (et de meilleure qualité) que jamais.

Les recherches, ainsi que l'expérience acquise par Mitratech auprès de ses clients, suggèrent que la nécessité de fournir une gestion intégrée des risques et des conformités (MRM) devient rapidement incontournable.

La bonne nouvelle pour les équipes de modélisation et leurs responsables, c'est que les options disponibles pour mettre en œuvre la gestion des risques de marché (MRM) n'ont jamais été aussi nombreuses. Si les solutions MRM traditionnelles restent pertinentes pour certains, des options plus flexibles, basées sur des modèles, qui permettent d'obtenir des résultats très rentables, sont également disponibles pour les institutions qui souhaitent adopter et améliorer leur MRM.

Les fournisseurs (tels que Mitratech) proposent désormais des fonctionnalités puissantes qui contribuent à mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de MRM, couvrant la gestion des stocks, la gestion des documents, les flux de travail, la gestion des rapports et de la conformité, ainsi que la gestion des risques à l'aide de tableurs. Éprouvés et robustes, les meilleurs d'entre eux sont utilisés par un large éventail d'institutions financières à travers le monde. Ils constituent des outils essentiels pour avancer sur la voie du succès en matière de MRM.