Setzen Sie sich durch den Einsatz von Modellen einem zu hohen Risiko aus?
Die Finanzinstitute setzen zunehmend Modelle in ihren Kerngeschäftsprozessen ein. Sie bieten ein hohes Maß an Leistung und Flexibilität, können aber, wenn sie nicht verwaltet werden, wirtschaftliche, betriebliche, reputationsbezogene und regulatorische Risiken mit sich bringen.
Was ist MRM (Modell-Risikomanagement)?
Die Bedeutung von MRM und die Definition des Modellrisikos ist das Verlustrisiko, das sich aus der Verwendung ungenauer oder schlecht ausgearbeiteter Modelle zur Entscheidungsfindung ergibt. Modelle werden in allen Finanzdienstleistungsunternehmen eingesetzt und auch von anderen Unternehmen verwendet. Die Bewertung von Risiken, die Zuweisung von Verbraucherkrediten, die Vorhersage von Transaktionsbetrug und die Aufdeckung verdächtiger, krimineller oder terroristischer Aktivitäten sind nur einige ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.
Die Verwendung von Modellen ist jedoch mit Kosten und Risiken verbunden, die von den direkten Kosten für ihre Entwicklung und Implementierung bis hin zu den negativen Auswirkungen von Entscheidungen reichen, die auf fehlerhaften oder falsch verwendeten Modellen beruhen. Daher ist es unerlässlich, ein Modellrisikomanagement (MRM) einzuführen, um die Risiken zu kontrollieren, die durch nicht gemanagte Modelle entstehen.
Modelle sind wichtig, müssen aber verwaltet werden
Modelle sind das Herzstück Ihres Unternehmens und helfen Ihnen, neue Produkte zu entwickeln, Ihre Portfolios zu verwalten und Ihr Unternehmen zu führen. Unkontrollierte Änderungen an Modellen, ihren Daten oder Berechnungen können daher die Transparenz und Prüfbarkeit beeinträchtigen, die Management, Aufsichtsbehörden und Stakeholder heute im Rahmen des Modellrisikomanagements (z. B. SR 11 7, SS3/8, CECL, IFRS 9 und andere) erwarten.
Die Flexibilität und Leistungsfähigkeit von Modellen - unabhängig davon, ob sie in Python, R, MATLAB oder Excel entwickelt wurden - bedeutet, dass sie von Endnutzern, die komplexe Geschäftsprobleme lösen wollen, sehr geschätzt werden. Diese Flexibilität kann die Nutzer und ihre Institutionen durch eine mangelhafte Definition und Einhaltung der MRM-Richtlinien, fehlende Änderungskontrollen und Genehmigungen, Probleme mit der Datenqualität, dem Dokumentenmanagement, Fehlern und Auslassungen bei Berechnungen und anderen Problemen einem erheblichen Risiko aussetzen.
Der Wunsch nach Geschwindigkeit und Flexibilität kann dazu führen, dass die Benutzer
Manche wissen vielleicht nicht einmal, dass es eine Richtlinie gibt und wie ihre Anwendung in diese Richtlinie passt. Wenn Sie eine MRM-Richtlinie nicht befolgen oder eine Richtlinie verwenden, die nicht den Anforderungen des Unternehmens entspricht, riskieren Sie, eine fehlerhafte Anwendung in Produktion zu geben. Das mögliche Ergebnis? Verstöße gegen kommerzielle, betriebliche oder gesetzliche Richtlinien.
Sichtbarkeit und Zentralisierung sind unerlässlich
Zentral für die Durchsetzung einer MRM-Richtlinie? Einsicht in die Anwendungen, die in der Modellierungsumgebung eingesetzt werden. Auf diese Weise können Risikomanager die breite Palette der von den Endbenutzern entwickelten Anwendungen vollständig in die MRM-Umgebung einbinden, ohne die Benutzer daran zu hindern, ihre bevorzugten Anwendungen in vollem Umfang zu nutzen.
Eine zentrale Voraussetzung für effektives MRM ist eine zentrale Überwachungsfunktion, bei der die Entwickler von Modellanwendern und -sand ihre MRM-Anwendungen registrieren können, während der Betrieb wie gewohnt weiterläuft. Dies schafft einen robusten Rahmen für die Überwachung der Nutzung, des Wertes und der Änderungen innerhalb der MRM-Umgebung, wobei die Bedürfnisse des Unternehmens, der Interessengruppen und der Regulierungsbehörden berücksichtigt werden.
Der Kern vieler Modellumgebungen ist die Verwendung von Excel-Tabellen oder Access-Datenbanken, entweder als eigenständige Modelle oder als Modell-Risikomanagement-Tools und -Rechner, die andere Modelle speisen. Die Implementierung von Kontrollen und die Überwachung dieser Anwendungen sind entscheidend für ein effektives und risikoresistentes MRM.
Die Auswirkungen eines erfolgreichen Modell-Risikomanagements
Die Implementierung von MRM trägt dazu bei, dass die Modelle, auf die sich ein Unternehmen stützt, genauer und relevanter sind. Dies trägt dazu bei, die DFAST/CCAR-Vorschriften und die Erwartungen der Aufsichtsbehörden einzuhalten, führt aber auch zu besseren Geschäftsentscheidungen, die sich positiv auf Leistung und Gewinn auswirken können.
Wenn die Daten zuverlässig und zeitnah sind, können Modelle sie in umsetzbare Strategien zur Risikominderung und zur Nutzung von Chancen umwandeln und Wettbewerbsvorteile schaffen.
Lösungen
Mitratech unterstützt Institutionen bei der Erweiterung und Aufrüstung ihrer aktuellen MRM-Umgebung, indem es leistungsstarke, bewährte Lösungen einsetzt, die schnell zu installieren sind und schnell einen Mehrwert bieten.
EUC/Schatten-IT-Management
Mit einem automatisierten Tool wie ClusterSeven können Sie proaktiv Änderungen an Tabellenkalkulationen von Endbenutzeranwendungen und anderen "Schatten-IT"-Datenbeständen, die im gesamten Unternehmen versteckt sind, entdecken, überwachen, überprüfen und kontrollieren. Verschaffen Sie sich einen zentralen Überblick über die unternehmensweite Nutzung kritischer Tabellenkalkulationen,bewerten und priorisieren Sie kritische Tabellenkalkulationen und schaffen SieTransparenz für das Management und die Prüfer über Ihre wichtigsten Dateien.
Verwaltung der Politik
Eine Lösung zur Verwaltung von Richtlinien wie PolicyHub von Mitratech spart Zeit und verbessert die Effizienz. Sie unterstützt die effektive Verwaltung von Richtlinien durch Automatisierung und Rationalisierung der damit verbundenen Prozesse und beseitigt die damit verbundenen Komplexitäten und Fehler. So können Sie ein ethisches und vertretbares Compliance-Programm aufbauen.
