Qu'est-ce que le risque de modèle ?
L'utilisation de modèles financiers comporte un certain degré de risque. Lorsqu'une organisation utilise un modèle, le terme "risque de modèle" fait simplement référence aux pertes potentielles qui peuvent être encourues en raison d'erreurs dans le développement ou l'utilisation du modèle en question.
Les informations qui entrent dans la création du modèle auront une incidence sur le degré de risque auquel le résultat final pourrait être exposé. Tout comme les théories et les calculs économiques et statistiques, les modèles financiers reposent tous, dans une certaine mesure, sur des hypothèses (qui ne sont pas toujours exactes). Parmi les autres facteurs de risque potentiels figurent l'utilisation d'informations inexactes, l'erreur humaine, les erreurs techniques et les problèmes de programmation du modèle lui-même.
Cadres de gestion du risque de modèle
Les institutions financières font l'objet d'une surveillance accrue de la part des organismes de réglementation en ce qui concerne leur utilisation des modèles. Il est donc plus important que jamais de gérer efficacement les risques liés aux modèles. L'élaboration d'un cadre de gestion des risques liés aux modèles devient rapidement une pratique courante. Avec un cadre solide en place, les institutions peuvent améliorer considérablement l'efficacité et la gouvernance des modèles financiers, ce qui permet d'éviter les erreurs, les pertes et les atteintes à la réputation. Mais comment les entreprises s'assurent-elles que leur gestion des risques est à la hauteur ?
Les processus manuels ne suffisent pas pour la gouvernance des modèles
Nos puissantes capacités de gestion du risque de modèle (MRM) permettent aux institutions financières de mettre en œuvre des initiatives de MRM de manière rapide, efficace et efficiente.
Les institutions ont besoin d'une solution MRM flexible, dynamique et efficace, capable d'évoluer en fonction de leurs besoins et de leurs activités. ClusterSeven MRM couvre une gamme d'environnements de modèles et les outils et calculateurs qui les alimentent, fournissant un MRM puissant, flexible et rentable pour toute institution, que vous utilisiez des modèles pour gérer l'entreprise, développer de nouveaux produits, ou pour vous conformer à des réglementations telles que SR11-7 et SS 3/18 ou des initiatives telles que la résilience opérationnelle du Royaume-Uni.
Allégez la pression et réduisez vos coûts
Les applications de modélisation sont généralement gérées manuellement, ce qui met les équipes de modélisation sous pression pour vérifier l'exactitude et gérer la documentation des changements, générer des rapports et fournir la transparence et le service amélioré que la direction et les régulateurs exigent - tout cela avec un temps et un budget limités. Mais comme le souligne notre livre blanc avec Chartis Research, cette demande de transparence des modèles ne va cesser d'augmenter et les entreprises doivent s'y préparer.
En automatisant la gouvernance des modèles, ClusterSeven MRM aide à atténuer les risques et à soutenir la conformité à un niveau entièrement nouveau, tout en offrant une efficacité et une précision qu'aucun processus manuel ne peut même approcher.
Constituer un inventaire central de modèles, d'outils et de calculatrices
Identifiez, analysez et gérez vos modèles, outils et calculateurs dans un inventaire de modèles centralisé à l'échelle de l'entreprise.
Notre plateforme est conçue avec une vue hautement configurable, un stockage complet des documents et de puissantes fonctions de mappage des connexions de données. Ces fonctions vous permettent de déployer rapidement une solution de gestion du risque de modèle sans avoir besoin d'un développement personnalisé.
Documenter et suivre les modèles tout au long de leur cycle de vie
Construire un workflow automatisé de gestion du risque de modèle et un processus de gestion des tâches en utilisant nos capacités de surveillance et d'alerte proactives.
Définissez simplement et rapidement des attributs, des flux de travail, des rapports, des dispositions d'écran, des algorithmes, des contrôles de risque, des flux de données et des lignages. Saisissez la structure et la complexité de vos modèles, outils et calculateurs.
Gagnez en confiance grâce à une sécurité basée sur les rôles et à des pistes d'audit complètes.
Obtenez une piste d'audit complète des mises à jour et des interactions avec votre cadre de gestion du risque de modèle, ce qui vous permet de comprendre le risque de votre modèle. Définissez les rôles et l'accès à la plateforme en vous dotant d'une gestion complète de la sécurité basée sur les rôles, offrant ainsi une transparence accrue avec une vue à l'échelle de l'entreprise.
Gestion du risque de modèle à l'échelle de l'entreprise
ClusterSeven MRM est une solution unique et complète pour gérer le risque de modèle en aidant votre équipe de modélisation à mieux comprendre les capacités et les limites des modèles. Cela vous permet d'utiliser les modèles plus efficacement en repérant les problèmes et les inefficacités plus tôt et plus facilement, et donc d'améliorer vos modèles critiques pour l'entreprise.
Les modèles sophistiqués et automatisés de gestion des risques satisfont non seulement les régulateurs, mais ils rationalisent également les flux de travail et sont plus rentables, grâce aux gains de temps et à la réduction des pertes financières. En outre, ils permettent de prendre de meilleures décisions commerciales grâce à une plus grande transparence des modèles.
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