Was ist ein Modellrisiko?
Die Verwendung von Finanzmodellen ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Wenn ein Unternehmen ein Modell verwendet, bezieht sich der Begriff "Modellrisiko" einfach auf die potenziellen Verluste, die aufgrund von Fehlern bei der Entwicklung oder Verwendung des betreffenden Modells entstehen können.
Die Informationen, die in die Erstellung des Modells einfließen, haben einen gewissen Einfluss auf den Grad des Risikos, dem das Endergebnis ausgesetzt sein könnte. Neben wirtschaftlichen und statistischen Theorien und Berechnungen beruhen alle Finanzmodelle bis zu einem gewissen Grad auf Annahmen (die nicht immer zutreffend sind). Weitere potenzielle Risikofaktoren sind die Verwendung ungenauer Informationen, menschliches Versagen, technische Fehler und Probleme bei der Programmierung des Modells selbst.
Rahmen für das Modellrisikomanagement
Die Finanzinstitute werden von den Aufsichtsbehörden in Bezug auf die Verwendung von Modellen immer genauer unter die Lupe genommen. Folglich ist es wichtiger denn je, dass die Modellrisiken wirksam gehandhabt werden. Die Entwicklung eines Rahmens für das Modellrisikomanagement wird daher schnell zur gängigen Praxis. Mit einem soliden Rahmenwerk können Institute die Effizienz und Steuerung von Finanzmodellen erheblich verbessern und so Fehler, Verluste und Rufschädigung vermeiden. Doch wie stellen die Unternehmen sicher, dass ihr Risikomanagement den Anforderungen entspricht?
Manuelle Prozesse reichen für Model Governance nicht aus
Unsere leistungsstarken Funktionen für das Modellrisikomanagement (MRM) ermöglichen es Finanzinstituten, MRM-Initiativen schnell, effizient und effektiv durchzuführen.
Institutionen brauchen eine flexible, dynamische und effektive MRM-Lösung, die sich mit ihren Anforderungen und ihrem Geschäft weiterentwickeln kann. ClusterSeven MRM deckt eine Reihe von Modellumgebungen und die Werkzeuge und Rechner ab, die sie speisen, und bietet so ein leistungsfähiges, flexibles und kosteneffektives MRM für jedes Institut, unabhängig davon, ob Sie Modelle zur Verwaltung des Geschäfts, zur Entwicklung neuer Produkte oder zur Einhaltung von Vorschriften wie SR11-7 und SS 3/18 oder von Initiativen wie der britischen Operational Resilience verwenden.
Erleichtern Sie den Druck und senken Sie Ihre Kosten
Modellanwendungen werden in der Regel manuell verwaltet, was die Modellierungsteams unter Druck setzt, die Genauigkeit zu überprüfen und die Änderungsdokumentation zu verwalten, Berichte zu erstellen und die von der Geschäftsleitung und den Aufsichtsbehörden geforderte Transparenz und den verbesserten Service zu bieten - und das alles bei begrenzter Zeit und begrenztem Budget. Wie in unserem White Paper mit Chartis Research festgestellt, wird die Nachfrage nach Modelltransparenz weiter steigen, und Unternehmen müssen darauf vorbereitet sein.
Durch die Automatisierung der Modell-Governance trägt ClusterSeven MRM dazu bei, Risiken zu mindern und die Compliance auf einem völlig neuen Niveau zu unterstützen. Dabei bietet es eine Effizienz und Präzision, die ein manueller Prozess nicht einmal annähernd erreichen kann.
Aufbau eines zentralen Bestands an Modellen, Werkzeugen und Rechnern
Identifizieren, analysieren und verwalten Sie Ihre Modelle, Tools und Kalkulatoren in einem zentralen, unternehmensweiten Modellbestand.
Unsere Plattform verfügt über eine hochgradig konfigurierbare Ansicht, eine umfassende Dokumentenspeicherung und leistungsstarke Funktionen zur Abbildung von Datenverbindungen. So können Sie schnell eine Modell-Risikomanagementlösung einrichten, ohne dass eine individuelle Entwicklung erforderlich ist.
Dokumentieren und Verfolgen von Modellen während ihres gesamten Lebenszyklus
Erstellen Sie einen automatisierten Workflow für das Modellrisikomanagement und einen Aufgabenverwaltungsprozess, der unsere proaktiven Überwachungs- und Warnfunktionen nutzt.
Definieren Sie einfach und schnell Attribute, Arbeitsabläufe, Berichte, Bildschirmlayouts, Algorithmen, Risikoprüfungen, Datenflüsse und Abstammung. Erfassen Sie die Struktur und Komplexität Ihrer Modelle, Tools und Rechner.
Gewinnen Sie Vertrauen durch rollenbasierte Sicherheit und vollständige Prüfprotokolle
Sie erhalten einen vollständigen Prüfpfad für Aktualisierungen und Interaktionen mit Ihrem Modell-Risikomanagement-Rahmenwerk, der es Ihnen ermöglicht, Ihr Modellrisiko zu verstehen. Definieren Sie Rollen und Zugriff auf die Plattform und erhalten Sie ein vollständiges rollenbasiertes Sicherheitsmanagement, das für mehr Transparenz und eine unternehmensweite Übersicht sorgt.
Unternehmensweites Modell-Risikomanagement
ClusterSeven MRM ist eine einzigartig umfassende Lösung für das Management von Modellrisiken, die Ihrem Modellierungsteam hilft, die Fähigkeiten und Grenzen von Modellen besser zu verstehen. So können Sie Modelle effektiver nutzen, Probleme und Ineffizienzen früher und einfacher erkennen und so Ihre geschäftskritischen Modelle verbessern.
Hochentwickelte, automatisierte Risikomanagementmodelle erfüllen nicht nur die Anforderungen der Aufsichtsbehörden, sondern optimieren auch die Arbeitsabläufe und sind dank Zeitersparnis und geringerer finanzieller Verluste kostengünstiger. Außerdem ermöglichen sie bessere Geschäftsentscheidungen durch erhöhte Modelltransparenz.
Wer nutzt ClusterSeven?
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